南边稳利1年执有债券A,南边稳利1年执有债券C: 南边稳利1年执有期债券型证券投资基金2024年第3季度答复

南边稳利 1 年执有期债券型证券投资   基金 2024 年第 3 季度答复    基金惩办东说念主：南边基金惩办股份有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 25 日                          南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                        §1 迫切领导   基金惩办东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在症结纪录、误导性评释或要紧遗 漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司笔据本基金合同司法，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本答复中的财务概念、净值发扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在症结纪录、 误导性评释或者要紧遗漏。   基金惩办东说念主高兴以憨厚信用、费力尽职的原则惩办和愚弄基金金钱，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其翌日发扬。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品粗略 基金简称                南边稳利 1 年执有债券 基金主代码               000086 往复代码                000086 基金运作形势              条约型洞开式 基金合同班师日             2013 年 7 月 23 日 答复期末基金份额总和          1,537,999,489.80 份                     本基金在严格戒指风险和追求基金金钱长久自由的基础上， 投资概念                     悉力得回高于功绩比拟基准的投资收益。                     本基金以中长久利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏不雅                     计策概念及收益率弧线分析，实施积极的债券投资组合惩办， 投资策略                以获取较高的债券组合投资收益。具体投资策略包括：1、信                     用债券投资策略；2、收益率弧线策略；3、杠杆放大策略； 功绩比拟基准              中债信用债总指数收益率                     本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收 风险收益特征                     益率低于股票型基金、搀和型基金，高于货币市集基金。 基金惩办东说念主               南边基金惩办股份有限公司 基金托管东说念主               中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称         南边稳利 1 年执有债券 A       南边稳利 1 年执有债券 C 下属分级基金的往复代码         000086               000720 答复期末下属分级基金的份 额总和                           第 1 页 共 10 页                           南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：笔据南边基金惩办股份有限公司 2022 年 12 月 29 日发布的《南边稳利 1 年按期洞开债 券型证券投资基金基金份额执有东说念主大会表决恶果暨决议班师的公告》，本基金于 2023 年 2 月 16 日由南边稳利 1 年按期洞开债券型证券投资基金变更为南边稳利 1 年执有期债券型证 券投资基金。              §3 主要财务概念和基金净值发扬                                                             单元：东说念主民币元                           答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务概念                         南边稳利 1 年执有债券 A              南边稳利 1 年执有债券 C                                          -0.0021                     -0.0036 润 注：1、基金功绩概念不包括执有东说念主认（申）购或往复基金的各项用度，计入用度后实质收 益水平要低于所列数字； 扣除相干用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动 收益。   南边稳利 1 年执有债券 A                        份额净值增                    功绩比拟基          份额净值增                    功绩比拟基   阶段                   长率圭臬差                    准收益率标       ①-③       ②-④           长率①                     准收益率③                          ②                       准差④ 往常三个月        -0.18%      0.07%         -0.32%       0.05%   0.14%      0.02% 往常六个月          0.62%     0.05%         0.46%        0.04%   0.16%      0.01% 往常一年           3.24%     0.05%         1.78%        0.03%   1.46%      0.02% 往常三年         12.12%      0.06%         5.23%        0.02%   6.89%      0.04% 往常五年         22.44%      0.07%         9.01%        0.02%   13.43%     0.05% 自基金合同 班师起于今   南边稳利 1 年执有债券 C                           第 2 页 共 10 页                      南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                    份额净值增                功绩比拟基         份额净值增                功绩比拟基  阶段                长率圭臬差                准收益率标     ①-③      ②-④          长率①                 准收益率③                      ②                   准差④ 往常三个月     -0.29%     0.06%     -0.32%     0.05%   0.03%    0.01% 往常六个月     0.42%      0.05%      0.46%     0.04%   -0.04%   0.01% 往常一年      2.83%      0.05%      1.78%     0.03%   1.05%    0.02% 往常三年      10.70%     0.06%      5.31%     0.02%   5.39%    0.04% 往常五年      20.01%     0.07%      9.25%     0.02%   10.76%   0.05% 自基金合同 班师起于今 基准收益率变动的比拟                       第 3 页 共 10 页                          南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金从 2014 年 7 月 24 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2014 年 7 月 25 日起存续。                        §4 惩办东说念主答复             任本基金的基金司理          证券 姓名    职务        期限             从业                   证明             任职日历       离任日历    年限                                       中国东说念主民大学金融学硕士，具有基金从                                       业履历。2014 年 7 月加入南边基金，任                                       固定收益计划部宏不雅计划员、信用计划                                       员。2018 年 5 月 17 日至 2021 年 8 月 27                                       日，任南边润元基金司理助理。2021 年       本基金 王景明   基金经                  -   10 年             月 16 日                    2022 年 7 月 22 日至 2023 年 2 月 16 日，       理                                       任南边稳利 1 年按期洞开债券基金司理；                                       任南边荣年基金司理；2023 年 6 月 15 日                                       至 2024 年 1 月 19 日，任南边荣年一年                                       执有搀和基金司理；2021 年 8 月 27 日至                                       今，任南边梦元短债、南边国利、南边                          第 4 页 共 10 页                     南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                        升元中短利率债基金司理；2022 年 7 月                        年 2 月 16 日于今，任南边稳利 1 年执有                        债券基金司理；2023 年 8 月 9 日于今，                        任南边稳瑞 90 天执有债券基金司理；                        月执有债券基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同班师日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（班师）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督惩办办法》中对于证券基金从业东说念主员限制的相干司法。   本答复期内，本基金惩办东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相干法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的司法，本着憨厚信用、费力尽职的原则惩办和愚弄基金 金钱，在严格戒指风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求利益。本答复期内，本基金运作整 体正当合规，莫得损伤基金份额执有东说念主利益。基金的投资限制、投资比例及投资组合合乎有 关法律法例及基金合同的司法。   本答复期内，本基金惩办东说念主严格试验《证券投资基金惩办公司自制往复轨制领导意 见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等多样形势在各业务法度严格戒指往复自制执 行，自制对待旗下惩办的悉数基金和投资组合。   本基金于本答复期内不存在绝顶往复看成。本答复期内基金惩办东说念主惩办的悉数投资组合 参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量逾越该证券当日成交量的 5%的 往复次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。   我国经济处于执续复苏景色，其中 1-8 月工业加多值增长 5.8%，基建投资同比增长 国内央行降准 0.5%，同期下调相干计策利率，爱戴市集流动性合理充裕，助力经济规复。 市集层面，三季度债券收益率走势分化，国债弧线陡峻化。组合及第高级第信用债获取票息 收益，同期参与长端利率债波段往复。                      第 5 页 共 10 页                       南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复      四季度来看，展望经济将继续回升向好态势，债券市集受益于流动性水平较为充裕，仍 有较好设立价值和投资契机。      猖狂答复期末，本基金 A 份额净值为 1.1363 元，答复期内，份额净值增长率为-0.18%， 同期功绩基准增长率为-0.32%；本基金 C 份额净值为 1.1118 元，答复期内，份额净值增长 率为-0.29%，同期功绩基准增长率为-0.32%。      答复期内，本基金未出现迷惑二十个往复日基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合答复 序号            面目             金额（元）               占基金总金钱的比例（%）       其中：股票                                  -                -       其中：债券                   2,297,814,568.44            99.12            金钱援助证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售                                              -                -       金融金钱      本基金本答复期末未执有境内股票。      本基金本答复期末未执有港股通投资股票。                        第 6 页 共 10 页                              南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 细      本基金本答复期末未执有股票。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号              债券品种            公允价值（元）                占基金金钱净值比例（％）       其中：计策性金融债                       219,505,634.77                12.59                                                            金额单元：东说念主民币元                                                                占基金金钱净值 序号    债券代码         债券称号        数目（张） 公允价值（元）                                                                 比例（％） 投资明细      本基金本答复期末未执有金钱援助证券。 细      本基金本答复期末未执有贵金属。                              第 7 页 共 10 页                     南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本基金本答复期末未执有权证。   无。   无。   本基金在进行国债期货投资时，将笔据风险惩办原则，以套期保值为主要目的，摄取流 动性好、往复活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集启动趋势的计划，结合国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货金钱进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金惩办东说念主将充分沟通国债期货的收益性、流动性及风险性特征，愚弄 国债期货对冲系统性风险、对冲零散情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的合座风险的目的。   无。   无。 案访问，或在答复编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。如是，还莽撞 相干证券的投资有缱绻法度作念出证明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国成立银行股份有限公司在答复编制日前一 年内曾受到国度金融监督惩办总局的处罚；兴业银行股份有限公司在答复编制日前一年内曾 受到国度金融监督惩办总局福建监管局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前 十名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案访问，不存在答复编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。                     第 8 页 共 10 页                       南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复      对上述证券的投资有缱绻法度的证明：本基金投资上述证券的投资有缱绻法度合乎相干法律 法例和公司轨制的条目。 还莽撞相干股票的投资有缱绻法度作念出证明      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同司法的备选股票库，本基金惩办东说念主从轨制和 历程上条目股票必须先入库再买入。                                                      单元：东说念主民币元 序号            称号                             金额（元）      本基金本答复期末未执有处于转股期的可相同债券。      本基金本答复期末未执有股票。                    §6 洞开式基金份额变动                                                           单元：份         面目          南边稳利 1 年执有债券 A            南边稳利 1 年执有债券 C 答复期期初基金份额总和               1,346,388,551.17           135,392,709.66 答复期本事基金总申购份额                48,380,466.06             23,720,291.15 减：答复期本事基金总赎回 份额 答复期本事基金拆分变动份                                          -                        - 额（份额减少以"-"填列） 答复期期末基金份额总和               1,380,663,424.31           157,336,065.49            §7 基金惩办东说念主愚弄固有资金投本钱基金情况                       第 9 页 共 10 页                              南边稳利 1 年执有期债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   本答复期末，基金惩办东说念主未执有本基金份额。   本答复期内，基金惩办东说念主不存在申购、赎回或生意本基金的情况。              §8 影响投资者有缱绻的其他迫切信息   答复期内单一投资者执有基金份额比例不存在达到或逾越 20%的情况。   无。   深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 10 页 共 10 页