南边大数据100指数C,大数据100A: 南边大数据100指数证券投资基金2024年第3季度陈述

南边大数据 100 指数证券投资基金   基金管制东谈主：南边基金管制股份有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2024 年 10 月 25 日                               南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                        §1 紧迫提醒   基金管制东谈主的董事会及董事保证本陈述所载尊府不存在失误纪录、误导性敷陈或过错遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同执法，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本陈述中的财务接洽、净值弘扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在失误纪录、 误导性敷陈或者过错遗漏。   基金管制东谈主甘心以忠实信用、勤恳遵法的原则管制和欺诈基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募讲明书。   本陈述中财务尊府未经审计。   本陈述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金产物大致 基金简称                南边大数据 100 指数 基金主代码               001113 来去代码                001113 基金运作式样              公约型敞开式 基金合同奏效日             2015 年 4 月 24 日 陈述期末基金份额总数          1,712,940,367.60 份                     本基金进行被迫式指数化投资，清雅追踪标的指数，追求与 投资方向                     功绩比拟基准不异的答复。                     本基金为被迫式指数基金，原则上遴选指数复制法，按照成                     份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭据                     标的指数成份股过甚权重的变化进行相应赞助。当预期成份                     股发生赞助和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因                     基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来                     影响时，或因某些寥落情况导致流动性不实时，或其他原因 投资策略                导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管制东谈主不错对投                     资组合管制进行顺应变通和赞助，并辅之以金融养殖产物投                     资管制等，力图适度本基金的净值增长率与功绩比拟基准之                     间的日均追踪偏离度不朝上 0.5%，年追踪轻视不朝上 6%。                     如因指数编制执法赞助或其他因素导致追踪偏离度和追踪误                     差朝上上述鸿沟，基金管制东谈主应弃取合理措施幸免追踪偏离                     度、追踪轻视进一步扩大。                     大数据 100 指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税 功绩比拟基准                     后）×5%                           第 1 页 共 11 页                                    南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                        本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于 风险收益特征                 搀和型基金、债券型基金及货币阛阓基金。本基金为指数型                        基金，具有与标的指数不异的风险收益特征。 基金管制东谈主                  南边基金管制股份有限公司 基金托管东谈主                  中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称            南边大数据 100 指数 A                  南边大数据 100 指数 C 下属分级基金的来去代码            001113                          004344 陈述期末下属分级基金的份 额总数              §3 主要财务接洽和基金净值弘扬                                                                   单元：东谈主民币元                             陈述期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务接洽                          南边大数据 100 指数 A                  南边大数据 100 指数 C 润 注：1、基金功绩接洽不包括执有东谈主认（申）购或来去基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除关联用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动 收益。   南边大数据 100 指数 A                        份额净值增                        功绩比拟基          份额净值增                      功绩比拟基   阶段                   长率格式差                        准收益率标         ①-③         ②-④           长率①                       准收益率③                          ②                           准差④ 以前三个月        12.91%        1.30%        11.59%           1.34%    1.32%       -0.04% 以前六个月        12.09%        1.07%            9.81%        1.10%    2.28%       -0.03% 以前一年           4.05%       1.22%            0.94%        1.28%    3.11%       -0.06% 以前三年        -37.89%        1.51%       -34.00%           1.39%    -3.89%      0.12% 以前五年         22.94%        1.58%        29.98%           1.47%    -7.04%      0.11%                              第 2 页 共 11 页                                 南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 自基金合同                                                   -15.95            -24.18%      1.73%        -8.23%     1.65%            0.08% 奏效起于今                                                       %   南边大数据 100 指数 C                       份额净值增                   功绩比拟基           份额净值增                  功绩比拟基   阶段                  长率格式差                   准收益率标     ①-③      ②-④            长率①                   准收益率③                         ②                      准差④ 以前三个月        12.79%     1.30%       11.59%      1.34%   1.20%    -0.04% 以前六个月        11.87%     1.07%        9.81%      1.10%   2.06%    -0.03% 以前一年          3.63%     1.22%        0.94%      1.28%   2.69%    -0.06% 以前三年        -38.63%     1.51%       -34.00%     1.39%   -4.63%   0.12% 以前五年         20.53%     1.58%       29.98%      1.47%   -9.45%   0.11% 自基金合同                                                   -14.71             -18.20%     1.48%        -3.49%     1.40%            0.08% 奏效起于今                                                       % 基准收益率变动的比拟                          第 3 页 共 11 页                               南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 28 日起存续。                        §4 管制东谈主陈述             任本基金的基金司理         证券 姓名    职务        期限            从业                   讲明             任职日历       离任日历   年限                                      北京大学金融学硕士，特准金融分析师                                      （CFA），具有基金从业经验。曾赴任于                                      长盛基金管制有限公司，历任量化投资                                      部量化商量员、部门认真东谈主兼基金司理；                                      任长盛中证 100 指数基金司理；2011 年       本基金 冯雨生   基金经                 -   17 年             月 16 日                   沪深 300 指数基金司理；2015 年 4 月 27       理                                      日至 2017 年 10 月 23 日，任长盛高端装                                      备搀和基金司理；2015 年 5 月 29 日至                                      整个指数分级基金司理；2015 年 6 月 18                                      日至 2020 年 10 月 23 日，任长盛成长价                                      值搀和基金司理；2015 年 8 月 13 日至                          第 4 页 共 11 页                           南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                        指数基金司理；2016 年 9 月 12 日至 2019                        年 8 月 12 日，任长盛政策新兴产业搀和                        基金司理；2016 年 9 月 12 日至 2019 年 10                        月 9 日，任长盛盛世搀和基金司理；                        任长盛积极建设债券基金司理；2017 年                        同鑫行业建设搀和基金司理；2017 年 5                        月 3 日至 2019 年 10 月 9 日，任长盛信                        息安全量化策略搀和基金司理；2017 年                        同德主题搀和基金司理；2020 年 4 月 15                        日至 2021 年 1 月 20 日，任长盛价值发                        现股票基金司理；2019 年 3 月 18 日至                        活建设搀和、长盛量化红利搀和、长盛                        多因子策略优选基金司理。2021 年 7 月                        加入南边基金，2021 年 11 月 12 日于今，                        任南边量化成长、南边中证 500 增强、                        南边十足收益基金司理；2021 年 12 月 13                        日于今，兼任投资司理；2022 年 5 月 13                        日于今，任南边高股息股票基金司理；                        金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关联会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督管制成见》中对于证券基金从业东谈主员鸿沟的关联执法。 姓名         产物类型       产物数目（只）         钞票净值(元)            任职时刻            公募基金                   5   2,155,855,683.18                                                          日            私募钞票管制计 冯雨生                               -                  -                -            划            其他组合                   -                  -                -            共计                     5   2,155,855,683.18                -   本陈述期内，本基金管制东谈主严格死守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的执法，本着忠实信用、勤恳遵法的原则管制和欺诈基金                        第 5 页 共 11 页                          南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 钞票，在严格适度风险的基础上，为基金份额执有东谈主谋求利益。本陈述期内，本基金运作整 体正当合规，莫得毁伤基金份额执有东谈主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合稳妥有 关法律划定及基金合同的执法。   本陈述期内，本基金管制东谈主严格实施《证券投资基金管制公司公正来去轨制率领意 见》，完善相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等多样貌样在各业务设施严格适度来去公正执 行，公正对待旗下管制的悉数基金和投资组合。   本基金于本陈述期内不存在至极来去活动。本陈述期内基金管制东谈主管制的悉数投资组合 参与的来去所公开竞价同日反向来去成交较少的单边来去量朝上该证券当日成交量的 5%的 来去次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 的指数，追求与功绩比拟基准不异的答复。大数据 100 指数以量化选股式样竖立因素股，主 要斟酌的因素包括财务因子得分、阛阓驱动因子得分和大数据因子得分等。按照基金合同编 制大数据 100 策略指数，在指数编制决策商定的执法下进行赞助与等权重盘算，最终笃定指 数成份股与权重。组合投资中凭据标的指数成份股按期赞助进行相应赞助。   收尾陈述期末，本基金 A 份额净值为 0.7582 元，陈述期内，份额净值增长率为 净值增长率为 12.79%，同时功绩基准增长率为 11.59%。   陈述期内，本基金未出现贯串二十个来去日基金份额执有东谈主数目动怒二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                   §5 投资组合陈述                       第 6 页 共 11 页                            南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 序号              名堂            金额（元）               占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                  1,206,281,253.83            92.52         其中：债券                                 -                -               钞票撑执证券                          -                -         其中：买断式回购的买入返售                                               -                -         金融钞票                                                     金额单元：东谈主民币元                                                    占基金钞票净值比例 代码               行业类别          公允价值（元）                                                       （％） A       农、林、牧、渔业                 11,461,725.00              0.88 B       采矿业                     127,192,970.00              9.80 C       制造业                     588,498,429.45             45.33 D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业         95,941,711.60              7.39 E       建筑业                      23,872,584.00              1.84 F       批发和零卖业                                -                - G       交通运输、仓储和邮政业              83,511,872.80              6.43 H       住宿和餐饮业                                -                - I       信息传输、软件和信息技能管行状          45,358,832.98              3.49 J       金融业                     204,782,798.00             15.77 K       房地产业                                  -                - L       租出和商务管行状                 25,660,330.00              1.98 M       科学商量和技能管行状                            -                - N       水利、环境和全球设施管制业                         -                - O       住户干事、修理和其他管行状                         -                - P       锤真金不怕火                                    -                - Q       卫生和社会职责                               -                - R       文化、体育和文娱业                             -                - S       详细                                    -                -         共计                     1,206,281,253.83            92.92                         第 7 页 共 11 页                          南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述      本基金本陈述期末未执有港股通投资股票。 细                                                   金额单元：东谈主民币元                                                        占基金钞票净值 序号     股票代码    股票称号    数目（股）          公允价值（元）                                                         比例（％）      本基金本陈述期末未执有债券。      本基金本陈述期末未执有债券。 投资明细      本基金本陈述期末未执有钞票撑执证券。 细      本基金本陈述期末未执有贵金属。      本基金本陈述期末未执有权证。                       第 8 页 共 11 页                           南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                               金额单元：东谈主民币元                     执仓量（买/                 公允价值变 代码         称号                    合约市值（元）               风险讲明                     卖）                     动（元）        -        -            -        -            -             - 公允价值变动总数共计（元）                                                    - 股指期货投本钱期收益（元）                                           111,578.28 股指期货投本钱期公允价值变动（元）                                                -   本基金在进行股指期货投资时，将凭据风险管制原则，以套期保值为主要主义，遴选流 动性好、来去活跃的期货合约，通过对质券阛阓和期货阛阓脱手趋势的商量，集中伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。   无。   无。   无。 案访问，或在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应付 关联证券的投资决策格式作念出讲明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，新华东谈主寿保障股份有限公司在陈述编制日前一 年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名 证券的刊行主体本期未有被监管部门立案访问，不存在陈述编制日前一年内受到公开驳诘、 处罚的情形。   对上述证券的投资决策格式的讲明：本基金投资上述证券的投资决策格式稳妥关联法律 划定和公司轨制的条目。 还应付关联股票的投资决策格式作念出讲明                        第 9 页 共 11 页                            南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同执法的备选股票库，本基金管制东谈主从轨制和 经过上条目股票必须先入库再买入。                                                        单元：东谈主民币元 序号            称号                               金额（元）      本基金本陈述期末未执有处于转股期的可调度债券。      本基金本陈述期末投资前十名股票中不存在率遴选限情况。                    §6 敞开式基金份额变动                                                             单元：份         名堂           南边大数据 100 指数 A              南边大数据 100 指数 C 陈述期期初基金份额总数                 1,702,773,434.60            25,866,801.27 陈述期时代基金总申购份额                  10,800,528.55              1,567,818.48 减：陈述期时代基金总赎回 份额 陈述期时代基金拆分变动份                                            -                        - 额（份额减少以"-"填列） 陈述期期末基金份额总数                 1,687,566,956.21            25,373,411.39            §7 基金管制东谈主欺诈固有资金投本钱基金情况      本陈述期末，基金管制东谈主未执有本基金份额。                        第 10 页 共 11 页                                  南边大数据 100 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   本陈述期内，基金管制东谈主不存在申购、赎回或生意本基金的情况。              §8 影响投资者决策的其他紧迫信息   陈述期内单一投资者执有基金份额比例不存在达到或朝上 20%的情况。   无。   深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 11 页 共 11 页