国泰中证机器东谈主ETF发起聚集A,国泰中证机器东谈主ETF发起聚集C: 国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书(

国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券    投资基金发起式聚集基金      更新招募阐述书     （2024 年第一号）    基金经管东谈主：国泰基金经管有限公司   基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司          国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                                                                 目               录      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                         蹙迫辅导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）选样方法 名后 20%的证券； 当作待选样本，包括但不限于：系统决策商、数字化车间与分娩线系统集成商、 自动化拓荒制造商、底层自动化零部件商以过火他与机器东谈主相干的公司； 市值由高到低排行，收用排行前 100 的证券当作指数样本，不及 100 只时全部纳 入。    关系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东谈主在投成本基金前，需全面强劲本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分接头自身的风险承受智商，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出寂寥决策。投资东谈主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：系统性风险、非系统性风 险、运作经管风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文献中波及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   本基金可投资钞票支握证券，主要存在与基础钞票相干的风险、与钞票支握 证券相干的风险、与专项筹备经管相干的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保智商及限制交易风险、 强制平仓风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险、市集风险和其他风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制相干的风险可能径直或波折成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于 存托凭证或取舍不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金为发起式基金，《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动绝交，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延 续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会章程发生变化，上述绝交章程 被取消、窜改或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会章程   《基金合同》收效满三年后基金继续存续的，结合 50 个就业日出现基金份 扩展。 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同终 止，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临基金合同提前绝交 的不细则性风险。   本基金为 ETF 聚集基金，宗旨 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过 投资于宗旨 ETF 追踪标的指数进展，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市集相似的风险收益特征。   本基金为 ETF 聚集基金，主要通过投资于宗旨 ETF 追踪标的指数进展，投 资者投资于本基金可能濒临追踪缺点阻挡未达约定宗旨、指数编制机构住手服 务、成份股停牌等潜在风险。    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应厚爱阅读基金合同、本招募 阐述书、基金居品贵寓提要等信息透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其将来进展。基金经管东谈主经管的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹进展的保证。   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募阐述书仍是本基金托管东谈主复核。本次招募阐述书更新事由为年度更 新。本招募阐述书所载投资组合答复为 2024 年 3 季度答复，净值进展数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 12 月 2 日，除非另有说 明，本招募阐述书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                    （本答复中财务数 据未经审计）   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                  第一部分      前言   本招募阐述书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）    、                 （以下简称“《运作办法》”）、     《公开召募证券投资基金运作经管办法》             《公 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息透露经管办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》                      （以下简称“《流动性风险经管 章程》”）、《公开召募证券投资基金运作勾引第 2 号——基金中基金勾引》、《公 开召募证券投资基金运作勾引第 3 号——指数基金勾引》                           （以下简称“《指数基金 勾引》”）和其他关系法律律例以及《国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资 基金发起式聚集基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募阐述书不存在职何子虚记录、误导性叙述或者紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募阐述书 所载明的贵寓恳求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本 招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募阐述书内容 与基金合同有松懈或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同当事东谈主，其握有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 关系章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应瞩目查阅基金合同。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                  第二部分      释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 式聚集基金 聚集基金基金合同》及对基金合同的任何灵验更动和补充 东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金托管条约》及对该托管条约的 任何灵验更动和补充 券投资基金发起式聚集基金招募阐述书》过火更新 金发起式聚集基金基金居品贵寓提要》过火更新 金发起式聚集基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的更动     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁 布机关对其常常作念出的更动     《信息透露办法》：指《公开召募证券投资基金信息透露经管办法》及颁 布机关对其常常作念出的更动     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对 其常常作念出的更动     《流动性风险经管章程》：指《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 经管章程》及颁布机关对其常常作念出的更动       《指数基金勾引》：指《公开召募证券投资基金运作勾引第 3 号——指数 基金勾引》及颁布机关对其常常作念出的更动 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主 民币及格境外机构投资者 资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的 合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主坚毅了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并补助基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受国泰基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 经管的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管、依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产清理完毕，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得杰出 3 个月 绽开日 范基金经管东谈主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金经管东谈主 和投资东谈主共同驯服 运作，由基金经管东谈主、基金经管东谈主激动、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理（指 基金经管东谈主职工中照章具有基金司理经验者，包括但不限于本基金的基金司理， 下同）等东谈主员承诺认购一定金额并握有一依期限的证券投资基金 经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基金司理等东谈主员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不少   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 于3年 金份额握有期限不少于 3 年的基金经管东谈主激动、基金经管东谈主、基金经管东谈主高等管 理东谈主员或基金司理等东谈主员 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，恳求将其握有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金 经管东谈主经管的其他基金基金份额的行动 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入 恳求份额总额后的余额）杰出上一绽开日基金总份额的 10% 卖证券价差、银行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的量入计出 据价值、银行进款本息、基金应收款项过火他钞票的价值总和   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 可能发生的变更 （简称 ETF），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数一样，而且该 ETF 的投资宗旨 和本基金的投资宗旨类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资宗旨。本基 金的宗旨 ETF 为国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金 的投资宗旨相似，细腻追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化， 遴聘绽开式运作方式的基金，简称“聚集基金” 本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别确立基金代码，分别计较 并公布基金份额净值和基金份额累计净值 不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 场扩展、销售以及基金份额握有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 交易的债券等     国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 值的方式，将基金挽回投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损 害并得到公谈对待。如将来法律律例变动，基金经管东谈主在履行适合步调后，可对 前述舞动订价机制的界说进行挽回 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置清理，目的在于灵验羁系并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细则性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不细则性的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 件   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                  第三部分      基金经管东谈主   一、基金经管东谈主概况   称号：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立时期：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册成本：1.1 亿元东谈主民币   辩论东谈主：辛怡   辩论电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：              激动称号                  股权比例       中国建银投资有限使命公司                  60%           意大利忠利集团                   30%        中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国修复银 行总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金经管有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册会 计师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督搜检局。                                            （国 务院农村综合更动就业小组办公室）。历任财政部监督搜检局搜检一处副处长， 财政部国务院农村税费更动就业小组办公室（国务院农村综合更动就业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年     国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 学界联合会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特 许保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票经管有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 主任（主握就业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国修复银行总 行、中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。    黄晓衡，寂寥董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国修复银行江苏省分行就业，先后任职于筹备处、信贷处、外洋业务部， 历任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国修复银行伦敦代表处首 席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国修复银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国修复银行总行就业，历任外洋部副总司理、资金 筹备部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国外洋金融有 限公司就业，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资经管有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金经管有限公司寂寥董事。2017 年 3 月起任公司寂寥董事。    吴群，寂寥董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）就业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，经管征询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司就业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司就业（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主握就业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 就业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司寂寥董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抵挡股份有限公司寂寥董事。2017 年 10 月起任公司寂寥董事。    冯丽英，寂寥董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国修复银行 东谈主事部劳动工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国外洋金融 有限使命公司东谈主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产经管有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国修复银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金经管 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国修复银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金经管有限使命公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司就业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金经管有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企更动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老宗旨日历 2040 三年握有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金经管有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金经管有限公司，历任信息时间部工程师、运营经管部总监助理、运营经管 部副总监，现任运营经管部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金经管有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险经管部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金经管有限公司、国泰基金经管有限公司、敦和钞票经管有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金经管有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金经管有限公司、信达澳银基金经管有限公司、国寿安保基金 经管有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金经管有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息时间有限使命 公司。2001 年 3 月加入国泰基金经管有限公司，历任信息时间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省外洋信赖投资 公司、万家基金经管有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金经管有限公司，历任 居品预备部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司防守长。   吴可凡，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化 收益纯真配置搀杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 8 月至 2024 年 11 月任 国泰中证有色金属矿业主题交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金的 基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值纯真配置搀杂型证券投资   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 11 月任国泰中证半导体材料拓荒主题 交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金的基金司理，2023 年 12 月起兼 任国泰中证全指集成电路交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金、国泰 国证信息时间翻新主题交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金、国泰中 证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金和国泰中证油气产业 交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金的基金司理，2024 年 4 月起兼 任国泰中证智能汽车主题交易型绽开式指数证券投资基金、国泰中证港股通 50 交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金和国泰中证香港内地国有企业 交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金（QDII）的基金司理，2024 年 基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型绽开 式指数证券投资基金发起式聚集基金的基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证 港股通高股息投资交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金的基金司理， 基金的基金司理。   本基金经管东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等经管东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等相干东谈主员中产生。公司总司理不错推选上述东谈主员之外的 投资经管相干东谈主员担任成员，防守长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关系律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门暴戾的公司举座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相 关投资部门暴戾的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   扩展委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、统统收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金经管东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额握有东谈主大会； 他法律行动；   四、基金经管东谈主承诺 建立健全里面阻挡轨制，采取灵验措施，退让违反《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取灵验措施，退让下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会辞让的其他行动。 家关系法律、律例及行业范例，憨厚信用、辛苦尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违纪筹办；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特等毁伤基金份额握有东谈主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中公私分明；   （5）推辞、阻挠、阻碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）马虎职守、猝然权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行灵验的关系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易艰深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 相干的交易行动；   （8）违反证券交易场地业务法则，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱， 阻挠市集次第；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息透露和告白中特等含有子虚、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会辞让的行动。 度，采取灵验措施，退让违反基金合同行动的发生。   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 基金投资内容、基金投资筹备等信息，且不利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事相干的交易行动；   六、基金经管东谈主里面阻挡轨制   基金经管东谈主为防备和化解筹办运作中濒临的风险，保证筹办行动的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、经管方法、操作步调与阻挡措施，形成了 公司无缺的里面阻挡体系，并通过相应的具体业务阻挡历程来严格实施。   为保证里面阻挡的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可扩展 的规章轨制体系并结合业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面阻挡轨制进 行实时的更新和挽回，以稳健公司筹办行动的变化，约束增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司筹办运作正当合规，形成遵法筹办、范例运作的筹办理念；   （2）防备和化解风险，提升筹办经管效益，确保公司筹办的稳健运行和受 托钞票的安全无缺，结束公司握续、雄厚、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的确切、准确、无缺、实时；   （4）珍重公司细腻的品牌形象。   （1）全面性原则。里面阻挡应掩盖公司的各项业务、扫数部门和岗亭，渗 透到决策、扩展、监督、反馈等扫数业务过程和业务门径。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面阻挡轨制，公司全体职工 必须勤苦于珍重里面阻挡轨制的灵验扩展。   （3）相互寂寥和制约原则。公司根据业务的需要诞生相对寂寥的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的确立必须权责分明、相互制约。里面阻挡的检 查评价部门必须寂寥于各业务扩展部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）稳健性原则。公司里面阻挡应根据公司筹办业务发展、新址品的开发、      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 金融翻新、法律律例以及市集环境的变化等实时挽回和完善，以保证里面阻挡的 灵验性和稳健性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，荒谬是研究、投资、扩展、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上羁系，对蹙迫业务诞生防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹办经管方法镌汰运作成本，提升 经济效益，力求以合理的阻挡成本达到最好的内控恶果。   （1）公司经过多年的经管实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐明 寂寥董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德老师和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健筹办的企业文化。公司董事会对里面阻挡原则进行带领，对公 司建立里面阻挡系统和补助其灵验性承担最终使命；公司筹办经管层对里面阻挡 进行经管、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风曲折挡使命， 既相互寂寥，又相互合营和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风曲折挡 体系。   （2）公司依据自身筹办特性建立了包括各岗亭以宗旨使命制自控、相干部 门和岗亭之间相互制衡、内控搜检评价部门实施监督的、权责调处、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源经管轨制，健全激勉敛迹机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相稳健的职业操守和专科智商。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险经管的宗旨和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，约束优化风曲折挡步调和手 段。各部门根据各自业务特性，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立瞩目的风曲折挡历程，并在践诺业务中加以阻挡。   （5）公司建立了完善的授权经管机制，明确了合理的授权圭臬和历程，确 保授权机制的贯彻扩展。   （6）公司建立了完善的里面司帐阻挡，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账经管，寂寥核算。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确差别各岗亭职责，投资 和交易、交易和清理、基金司帐和公司司帐等蹙迫岗亭不得有东谈主员的近似。蹙迫 业务部门和岗亭进行物理羁系。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信推辞流渠谈和调换机制，明确答复机制旅途和业务 讲演体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、无缺传递，结束自下而 上的实时答复和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立无缺的研究经管、投资决策和交易经管等轨制体系，以 结束投资经管业务阻挡。   （11）公司制定例范的信息透露经管办法，约束优化完善机制历程，确保公 开透露信息的确切、准确、无缺、实时。   （12）公司对里面阻挡建立与实施情况进行监督搜检，评价里面阻挡的灵验 性，发现里面阻挡劣势，实时加以改进，内控搜检评价部门通过依期或不依期检 查里面阻挡轨制的扩展情况，确保公司各项筹办经管行动的灵验运行。   基金经管东谈主保证以上对于里面阻挡轨制的透露确切、准确，并承诺基金管 理东谈主将根据市集变化和业务发展约束完善里面阻挡轨制，切实珍重基金份额握有 东谈主的正当权益。    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                 第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹办   批准诞期望关及批准诞生文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   辩论东谈主：马强   辩论电话：010－68857221   筹办界限：接收公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限 使命公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮 政储蓄银行有限使命公司全部钞票、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限使命公司在关系具有法律着力的合同或条约中的权利、 义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 握服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖交易银行定位，阐明 邮政网罗上风，强化里面阻挡，合规稳健筹办，为远大城乡住户及企业提供优质 金融服务，结束激动价值最大化，支握国民经济发展和社会越过。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设钞票托管处、居品 经管处、风险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现有职工 93 东谈主，全部员 工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务造就。 行业监督经管委员会联合批准，取得证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批 准，取得保障资金托管经验。中国邮政储蓄银行坚握以客户为中心、以服务为基 础的筹办理念，依托专科的托管团队、纯真是托管业务系统、范例的托管经管制 度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为远大基金份额握有东谈主和繁密 钞票经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了合营伙伴一致 好评。   限制 2024 年 9 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 403 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹办机构私募钞票 经管筹备、信赖筹备、银行管待居品、保障资金、保障钞票经管筹备、私募投资 基金等多种钞票类型的托管居品体系。   二、基金托管东谈主的里面阻挡轨制   当作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格驯服国度关系托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内关系经管章程，遵法筹办、范例运作、严格监察，确保 业务的稳健运行，保证基金财产的安全无缺，确保关系信息的确切、准确、无缺、 实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面阻挡工 作，对托管业务风曲折挡就业进行搜检带领。托管业务部专门确立里面风曲折挡 处室，配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管就业，具有寂寥运用监督 稽核的就业权益和智商。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   托管业务部具备系统、完善的轨制阻挡体系，建立了经管轨制、阻挡轨制、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作顺心利进行；业务东谈主员 具备从业经验；业务经管严格实行复核、审核、搜检轨制，授权就业实行聚拢控 制，业务图章按规程补助、存放、使用，账户贵寓严格补助，制约机制严格灵验； 业务操作区专门确立，顽固经管，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主员 负责，退让泄密；业求结束自动化操作，退让东谈主为事故的发生，时间系统无缺、 寂寥。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和步调   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律律例以及基金合同章程，对基金经管东谈主运作基金的投资比 例、投资界限、投资组合等情况进行监督，对坐法违游记动实时给予风险辅导， 要求其限期纠正，同期答复中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务门径中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度 的索求与开支情况进行搜检监督。   （1）每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例阻挡筹备 进行例行监控，发现投资比例超标等荒谬情况，向基金经管东谈主发出版面通知，与 基金经管东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时答复中国证监会。   （2）收到基金经管东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资界限、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通逾期间或非时间技巧发现基金涉嫌违纪交易，电话或书面要求经管 东谈主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时答复中国证监会。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                  第五部分      相干服务机构  一、基金份额销售机构 序号       机构称号                     机构信息                    地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦         国泰基金经管     15-20 层           柜台                    传真：021-31081861   网址：www.gtfund.com                    电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面          国泰基金      智高手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android         电子交易平台                    电话：021-31089000   辩论东谈主：赵刚  本基金的其他销售机构信息详见基金经管东谈主网站。基金经管东谈主可根据关系法 律律例章程，增减或变更销售机构，并在基金经管东谈主网站上公示。  二、登记机构  称号：国泰基金经管有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  法定代表东谈主：周向勇  辩论东谈主：辛怡  传真：021-31081800  客户服务专线：400-888-8688，021-31089000  三、出具法律见地书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼  负责东谈主：韩炯  辩论电话：021-31358666    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）    传真：021-31358600    辩论东谈主：丁媛    承办讼师：早晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永谈中天司帐师事务所（特殊平淡合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    扩展事务合伙东谈主：李丹    辩论电话：021-23238888    传真：021-23238800    辩论东谈主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                第六部分    基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过火他关系章程，并经中国证监会证监许可【2023】2718 号文《对于准予国泰 中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金注册的批复》准予注 册召募。   二、基金类别、运作方式、存续期限和基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不 同的类别。其中：   在投资东谈主认购、申购基金份额时收取认购、申购用度，不从本类别基金钞票 入网提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购、申购基金份 额时不收取认购、申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份 额称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别确立基金代码。由于基金用度的 不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较并公布基金份额净值和 基金份额累计净值。   投资东谈主可自行取舍认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之 间如通达相互调遣业务，相干约定见届时公告，无需召开基金份额握有东谈主大会。   根据基金运作情况，在不违反法律律例章程、基金合同约定以及对基金份额 握有东谈主利益无践诺性不利影响的情况下，基金经管东谈主在履行适合步调后不错增 加、减少或挽回基金份额类别确立、挽回现有基金份额类别的申购费率、调低赎 回费率或销售服务费率、变更收费方式或者住手现有基金份额类别的销售，或对 基金份额分类办法及法则进行挽回等，而无需召开基金份额握有东谈主大会，但挽回 实施前基金经管东谈主需实时公告。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   三、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 相干公告或基金经管东谈主网站，基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构。   合乎法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资东谈主。   四、基金的最低召募份额总额及金额   本基金为发起式基金，最低召募份额总额 1000 万份，基金召募金额不少于 且握有期限不少于 3 年，法律律例或监管机构另有章程的除外。   五、基金份额发售面值、认购价钱及计较公式、认购用度   本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在认购 A 类基金份额时支付认购 用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金钞票入网提销售 服务费。   召募期内投资东谈主可屡次认购本基金，A 类基金份额的认购用度按每笔认购申 请单独计较。   本基金 A 类基金份额的认购费率如下：            认购金额（M）                 认购费率             M           M≥100 万元            按笔收取，100 元/笔   A 类基金份额的认购用度应在投资东谈主认购 A 类基金份额时收取，基金认购    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 用度不列入基金财产，主要用于基金的市集扩展、销售、登记等召募期间发生的 各项用度。    本基金遴聘金额认购的方式。    （1）认购本基金 A 类基金份额的计较公式    认购金额包括认购用度和净认购金额。    当认购用度适用比例费率时，计较公式为：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    当认购用度为固定金额时，计较公式为：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    （2）认购本基金 C 类基金份额的计较公式    本基金 C 类基金份额不收取认购用度。    认购份额＝（认购金额＋认购资金利息）/基金份额发售面值    （3）认购份额余额的处理方式    认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此缺点产生的收益或损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.80%， 假设召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计较出：    净认购金额＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63 元    认购用度＝10,000.00–9,920.63＝79.37 元    认购份额＝（9,920.63＋3.00）/1.00＝9,923.63 份    即：投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设认购资金利息 为 3.00 元，则可得到 9,923.63 份 A 类基金份额。    例：某投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，无认购用度，假 定召募期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根据公式计较出：    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）    认购份额＝（10,000.00＋3.00）/1.00＝10,003.00 份    即：投资东谈主投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设认购资金利息 为 3.00 元，则可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。    六、认购安排    投资东谈主认购本基金份额的具体业务办理时期由基金经管东谈主和基金销售机构 细则，请参见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相干公告。    投资东谈主认购本基金所应提交的文献和具体办理手续详见本基金的基金份额 发售公告或基金销售机构的相干业务办理法则。 的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购无效，基金经管东谈主将认购无效的款项 璧还。 笔认购恳求单独计较。认购一接管理不得撤消。    销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购恳求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购恳求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的 投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。    投资东谈主单笔最低认购金额为 1.00 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低 认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。    基金经管东谈主不错对召募期间的单个投资东谈主的累计认购金额进行限制，具体限 制和处理方法请参见基金份额发售公告或相干公告。    七、召募期利息的处理方式    灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    八、基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行动结果前，   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 任何东谈主不得动用。   九、发起资金的认购   基金经管东谈主激动资金、基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高等经管东谈主员或基 金司理等东谈主员认购本基金的发起资金金额不低于 1000 万元东谈主民币，且发起资金 认购的基金份额握有期限不少于 3 年。本基金发起资金的认购情况详见基金经管 东谈主届时发布的公告。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）             第七部分     基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于 2023 年 12 月 19 日郑重收效。自基金合同收效日起，本 基金经管东谈主郑重初始经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和钞票范畴   《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，                                    《基 金合同》自动绝交，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。若 届时的法律律例或中国证监会章程发生变化，上述绝交章程被取消、窜改或补充， 则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会章程扩展。   《基金合同》收效满三年后基金继续存续的，结合 20 个就业日出现基金份 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主 应当在依期答复中给予透露；结合 50 个就业日出现前述情形的，基金合同绝交， 不需召开基金份额握有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见基金经管东谈主 网站或其他相干文献，基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构。若基金经管 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相干公告。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时期，但基金经管东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金经管东谈主有权视情况对前述绽开日及 绽开时期进行相应的挽回，但应在实施日前依照《信息透露办法》的关系章程在 章程媒介上公告。   本基金已于 2023 年 12 月 21 日起原始办理日常申购、赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期暴戾申购、赎回或调遣 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一绽开日该 类基金份额申购、赎回或调遣的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行挽回。基金经管东谈主 必须在新法则初始实施前依照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的步调   投资东谈主必须根据销售机构章程的步调，在绽开日的具体业务办理时期内暴戾 申购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在章程时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将璧还投资东谈主账户，基金经管东谈主、基金托管东谈主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额握有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。基金份额握有东谈主赎回恳求收效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该 日）内支付赎回款项。在发生渊博赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支 付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。如遇交易所 或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 经管东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的因素影响业务处理历程时，赎回款项划付时期相 应顺延。   基金经管东谈主应以交易时期结果前受理灵验申购和赎回恳求确今日当作申购 或赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定到手，而仅代表销售机   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 构确乎接收到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于恳求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金经管东谈主不错在法律律例允许的界限内，照章对上述申购和赎回恳求的确 认时期进行挽回，并必须在挽回实施日前按照《信息透露办法》的关系章程在规 定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回恳求最低份额为 则该次赎回时必须一皆赎回。 各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务规 定为准。 上限、单日净申购比例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请 参见相干公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风曲折挡的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。具体见基金经管东谈主相干公告。 份额的数目限制。基金经管东谈主必须在挽回实施前依照《信息透露办法》的关系规 定在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时 支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金钞票中 计提销售服务费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列 入基金财产，主要用于本基金的市集扩展、销售、登记结算等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M）                  申购费率            M           M≥100 万元            按笔收取，100 元/笔   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基 金份额时收取。   本基金对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计入 基金财产；对握续握有期长于或就是 7 日的基金份额握有东谈主不收取赎回用度。   本基金 A 类、C 类基金份额的赎回费率具体如下：         赎回份额握续握有期（Y）           赎回费率                Y               Y≥7 日            0.00%   （注：赎回份额握续握有期，以该份额在登记机构的登记日初始计较。） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的关系章程在章程媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵从相干法律律例以及 监管部门、自律法则的章程。 性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市集情况制定基金握续营销计      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 划，依期和不依期地开展基金握续营销行动。在基金握续营销行动期间，基金管 理东谈主不错按相干监管部门要求履行必要手续后，对投资东谈主适合调低基金销售费 用。    七、申购份额与赎回金额的计较方式    本基金遴聘金额申购的方式。    （1）A 类申购份额的计较方式如下：    申购金额包括申购用度和净申购金额。    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：某投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.00%， 假设申购当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的 申购份额为：    净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元    申购用度＝10,000.00－9,900.99＝99.01 元    申购份额＝9,900.99/1.0400＝9,520.18 份    即：投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为    （2）C 类申购份额的计较方式如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假 设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则其可得到的申购份 额为：   申购份额＝10,000.00/1.0412＝9,604.30 份   即：投资东谈主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假设 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0412 元，则可得到 9,604.30 份 C 类基金份额。   赎回金额的计较方法如下：   赎回用度＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   例：某基金份额握有东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设该份额的 握续握有期为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T 日 A 类基金份额的基金 份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为：   赎回用度＝10,000×1.0200×1.50%＝153.00 元   赎回金额＝10,000×1.0200-153.00＝10,047.00 元   即：基金份额握有东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假设该份额的握 续握有期为 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设 T 日 A 类基金份额的基金份 额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为 10,047.00 元。   例：某基金份额握有东谈主赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额，假设该份额的 握续握有期杰出 7 日，无赎回用度，假设 T 日 C 类基金份额的基金份额净值是   赎回用度＝0.00 元   赎回金额＝10,000×1.0200-0.00＝10,200.00 元   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   即：基金份额握有东谈主赎回 10,000 份本基金 C 类基金份额，假设该份额的握 续握有期杰出 7 日，无赎回用度，                 假设 T 日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.0200 元，则其可取得的赎回金额为 10,200.00 元。 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各样基金 份额的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经 履行适合步调，不错适合蔓延计较或公告。将来若市集情况发生变化，或宗旨 ETF 净值计较和发布时期发生变化，或践诺需要，经中国证监会允许，本基金可 相应挽回基金份额净值计较和公告时期或频率并提前公告。   八、推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 导致基金经管东谈主无法计较当日基金钞票净值。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他毁伤现 有基金份额握有东谈主利益的情形。 格且遴聘估值时间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 理东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 资东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金经管 东谈主决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金经管东谈主应当根据关系章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购恳求被推辞，被推辞的申购款项将退还给 投资东谈主。发生上述第 10 项情形时，基金经管东谈主不错采取比例阐发等方式对该投 资东谈主的申购恳求进行限制，基金经管东谈主有权推辞该等全部或者部分申购恳求。在 暂停申购的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回恳求或减速 支付赎回款项： 基金份额握有东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 导致基金经管东谈主无法计较当日基金钞票净值或者无法办理赎回业务。 经管东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回恳求。 格且遴聘估值时间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 理东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 经管东谈主应实时报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干要求处理。基金份额握有东谈主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受 理部分给予撤消。在暂停赎回的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、渊博赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额 总额后的余额）杰出前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了渊博赎回。   当基金出现渊博赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的钞票组合现象决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有智商支付基金份额握有东谈主的全部赎回 恳求时，按正常赎回步调扩展。   （2）部分展期赎回：当基金经管东谈主以为支付基金份额握有东谈主的赎回恳求有 清贫或以为因支付基金份额握有东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金 钞票净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基 金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的赎回恳求， 应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细则当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，基金份额握有东谈主在提交赎回恳求时不错取舍展期赎回或取消 赎回。取舍展期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。展期的赎回恳求与下 一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额 净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额握有东谈主在 提交赎回恳求时未作明确取舍，基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处 理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  （3）若本基金发生渊博赎回，在单个基金份额握有东谈主杰出上一绽开日基金   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 总份额 20%以上的赎回恳求的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求杰出 上一绽开日基金总份额 20%以上的部分，基金经管东谈主不错展期办理赎回恳求；对 于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未杰出 20%的部分，不错根据前段“（1）全额 赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并 办理。即当基金经管东谈主以为有智商支付该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未杰出 金经管东谈主以为支付该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未杰出 20%的部分过火他基 金份额握有东谈主的赎回恳求有清贫或以为因支付该等赎回恳求而进行的财产变现 可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于 上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。展期的赎 回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额 的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。然则，对 于未能赎回部分，如该基金份额握有东谈主在提交赎回恳求时取舍取消赎回，则其当 日未获受理的部分赎回恳求将被撤消。   （4）暂停赎回：结合 2 个绽开日以上（含本数）发生渊博赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得杰出 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述渊博赎回并展期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者基 金经管东谈主网站等方式在 3 个交易日内通知基金份额握有东谈主，阐述关系处理方法， 并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日各样基金份额的基金 份额净值。 间，依照《信息透露办法》的关系章程，最迟于再行绽开日在章程媒介上刊登重      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 新绽开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽开申购 或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开的公告。   十二、基金调遣   基金经管东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金经管东谈主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 相干法则由基金经管东谈主届时根据相干法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许、对基金份额握有东谈主利益无践诺性不利影响且条件具备的情 况下，基金经管东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监会认同的交易场地或者交 易方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主 拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据基金经管东谈主公 告的业务法则办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制扩展等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、合乎法律律例的其他非交易过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   承袭是指基金份额握有东谈主逝世，其握有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩展是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵寓，对于合乎条件的非交易过户恳求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资筹备   基金经管东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资筹备，具体法则由基金经管东谈主另   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金经管东谈主在相干公告或更新的招募阐述书中所章程的依期定 额投资筹备最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合乎法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机 制”部分的章程或相干公告。   十九、如相干法律律例允许基金经管东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，在对基金份额握有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，基金经管东谈主可制定 和实施相应的业务法则。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）               第九部分     基金的投资   一、投资宗旨   通过主要投资于宗旨 ETF，细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺点 的最小化。   二、投资界限   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地结束投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份 股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、所在 政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调遣债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票支握 证券、同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净 值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金经管东谈主在履行适合步调后，不错相应挽回本基金的投资界限和投资比例章程。   三、投资策略   本基金为宗旨 ETF 的聚集基金，以宗旨 ETF 当作其主要投资标的，肤浅投 资东谈主通过本基金投资宗旨 ETF。本基金并不参与宗旨 ETF 的经管。   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证），其中，投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。为 更好地结束投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业 板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券、债券回购、钞票   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 支握证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、股指期货以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金将根据市集的践诺情况，适合挽回基金钞票在各样钞票上的配置比 例，以保证对标的指数的灵验追踪。   在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪 偏离度的统统值不杰出 0.35%，年追踪缺点不杰出 4%。如因指数编制法则挽回 或其他因素导致追踪偏离度和追踪缺点杰出上述界限，基金经管东谈主应采取合理措 施幸免追踪偏离度、追踪缺点进一步扩大。   本基金投资宗旨 ETF 的两种方式如下：   （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回宗旨 ETF 或者按照宗旨 ETF 法律文献的约定以其他方式申购赎回宗旨 ETF。   （2）二级市集方式：在二级市集进行宗旨 ETF 基金份额的交易。   在投资运作过程中，本基金将在综合接头合规、风险、效率、成本等因素的 基础上，决定遴聘一级市集申购赎回的方式或二级市集买卖的方式投资于宗旨 ETF。当宗旨 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或挽回，本基金也将作相应 的变更或挽回。   （1）股票组合构建方法   本基金不错径直投成本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分股票资 产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股组成过火权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应挽回。在 特殊情况下，本基金将取舍其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形：1）标的指数成份股流动性严重不及；2）标的 指数的成份股长久停牌；3）其他对本基金经管东谈主追踪标的指数组成严重制约的 情形等。   （2）股票组合的挽回   本基金所构建的股票组合将根据所追踪的标的指数对其成份股的挽回而进   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 行相应的依期追踪挽回。   基金司理将追踪标的指数变动、基金组合追踪偏离度情况，结合成份股基本 面情况、流动性现象、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的 结果，对投资组合进行监控和挽回，密切追踪标的指数。   （3）本基金运作过程中，当指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险， 且指数编制机构暂未作出挽回的，基金经管东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先 的原则，履行里面决策步调后实时对相干成份股进行挽回。   本基金可根据投资宗旨，基于对基础证券投资价值的久了研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金基于流动性经管及策略性投资的需要，可投资于债券，投资的目的是 保证基金钞票流动性，灵验利用基金钞票。本基金将密切关怀国表里宏不雅经济走 势与我国财政、货币策略动向，瞻望将来利率变动走势，从上至下地细则投资组 合久期，并结合信用分析等从下到上的个券取舍方法构建债券投资组合。   本基金在对可调遣债券和可交换债券要求和标的公司基本面进行久了分析 研究的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全边缘和细腻流动 性的可调遣债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行要求、支握钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支握证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着严慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要取舍流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的对冲作用，镌汰股票组合    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 的系统性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金经管东谈主将充分接头 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好结束投资宗旨，在加强风险防备并驯服审慎原则的前提下，本基金可 根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理细则 出借证券的界限、期限和比例。   将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资宗旨的前提下， 相应挽回和更新相干投资策略，并在招募阐述书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支握证券的比例，不得杰出 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金握有的全部钞票支握证券，其市值不得杰出基金钞票净值的   （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范畴的 10%；   （6）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支握 证券，不得杰出其各样钞票支握证券所有这个词范畴的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证 券。基金握有钞票支握证券期间，淌若其信用等级下跌、不再合乎投资圭臬，应 在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交易，驯服以下投资限制： 金钞票净值的 10%； 值之和，不得杰出基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押 式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关系约定； 不得杰出上一交易日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净值的 95%；   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，驯服以下投资限制： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管章程》所述流 动性受限证券的界限； 均计较； 素甚至基金投资不合乎上述比例限制的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不得杰出本基金钞票净      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素甚至基金不合乎该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保握一致；   （14）本基金钞票总值不杰出基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩展，与境 内上市交易的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金范畴变动、标的指数成份股挽回、标的指数成 份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主 之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述第（1）项章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在 20 个交易日内进行挽回。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （11）、                                    （12）、                                        （13） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数 成份股挽回、标的指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌等基金经管东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述章程投资比 例的，基金经管东谈主应当在相干证券可交易的 10 个交易日内进行挽回，但中国证 监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合步调后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的章程扩展。   为珍重基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行动；   （6）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他行动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合步调后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的限制为准。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺 阻挡东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额握有东谈主利益优先原则，防备利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱扩展。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予透露。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   五、标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证机器东谈主指数过火将来可能发生的变更。   将来若出现标的指数不合乎要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚至标的指数不合乎要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会答复并暴戾责罚 决策，如更换基金标的指数、调遣运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同绝交。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决策确依期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额握有东谈主 利益优先原则补助基金投资运作。   法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   本基金的事迹相比基准为：中证机器东谈主指数收益率*95%+银行活期进款利率    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） (税后)*5%。   本基金通过主要投资于宗旨 ETF，细腻追踪标的指数。因此，该指数梗概较 好地响应本基金的投资策略，梗概较为客不雅地响应本基金的风险收益特征。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准相应挽回，由基金经管东谈主根 据标的指数变更情形履行适合步调并进行公告。法律律例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金为 ETF 聚集基金，宗旨 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过 投资于宗旨 ETF 追踪标的指数进展，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市集相似的风险收益特征。   七、宗旨 ETF 的变更   宗旨 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于宗旨 ETF 的聚集基金变 更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额握有东谈主大会；若届时本 基金经管东谈主已有以该指数当作标的指数的指数基金，则本基金将本着珍重投资者 正当权益的原则，在履行适合步调后，与该指数基金合并或收用其他合适的指数 当作标的指数。相应地，基金合同中将删除对于宗旨 ETF 的表述部分，或将变 更标的指数，届时将由基金经管东谈主另行公告。 经管东谈主一样的除外）；   若宗旨 ETF 变更标的指数，本基金在履行适合步调后相应变更标的指数且 继续投资于该宗旨 ETF。   八、基金经管东谈主代表基金运用激动或债权东谈主权利的处理原则及方法      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。      九、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的 章程。      十、基金投资组合答复      本基金经管东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在子虚记录、误导性 叙述或紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。      基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本答复中的财务筹备、净值进展和投资组合答复等内容，保 证复核内容不存在子虚记录、误导性叙述或者紧要遗漏。      本投资组合答复所载数据限制 2024 年 9 月 30 日，本答复所列财务数据未经 审计。                                                 占基金总钞票 序号            样式               金额(元)                                                 的比例(%)       其中：股票                                 -            -             国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）              其中：债券                              1,118,637.48          5.28                   钞票支握证券                                    -              -              其中：买断式回购的买入返售                                                             -              -              金融钞票 序                      基金   运作方                                   占基金钞票              基金称号                        经管东谈主        公允价值 号                      类型    式                                    净值比例（%）         国泰中证机器东谈主             交易型          国泰基金                        股票                         型         数证券投资基金             (ETF)         公司             本基金本答复期末未握有股票。     细             本基金本答复期末未握有股票。                                                                 占基金钞票净值     序号               债券品种                 公允价值(元)                                                                  比例(％)               其中：策略性金融债                                 -                  -         国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 细                                             公允价值         占基金钞票净 序号        债券代码     债券称号       数目（张）                                                (元)       值比例（％） 券投资明细         本基金本答复期末未握有钞票支握证券。 明细         本基金本答复期末未握有贵金属。 细         本基金本答复期末未握有权证。         本基金本答复期内未投资股指期货。         本基金本答复期内未投资国债期货。         （1）本答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在答复编制日前一年受到公开捏造、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 之外的情况。   （3）其他钞票组成 序号          称号                 金额(元)   （4）答复期末握有的处于转股期的可调遣债券明细   本基金本答复期末未握有可调遣债券。   （5）答复期末前十名股票中存在通顺受限情况的阐述   本基金本答复期末未握有股票。       国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                         第十部分          基金的事迹       基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。       基金经管东谈主依照信守职守、憨厚信用、辛苦尽责的原则经管和运用基金钞票，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表    现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。       国泰中证机器东谈主 ETF 发起聚集 A：                                            事迹比       事迹相比                               净值增                     净值增                    较基准       基准收益       阶段                      长率标                            ①-③      ②-④                     长率①                    收益率       率圭臬差                               准差②                                              ③        ④                     -10.12%   1.69%        -11.79%   1.88%   1.67%    -0.19%       国泰中证机器东谈主 ETF 发起聚集 C：                                            事迹比       事迹相比                               净值增                     净值增                    较基准       基准收益       阶段                      长率标                            ①-③      ②-④                     长率①                    收益率       率圭臬差                               准差②                                              ③        ④                     -10.22%   1.70%        -11.79%   1.88%   1.57%    -0.18%       注：本基金的基金合同收效日为 2023 年 12 月 19 日。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）                 第十一部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的宗旨 ETF 基金份额、各样有价证券、单子价 值、银行进款本息、基金应收款项过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金 财产账户相寂寥。   四、基金财产的补助和责罚   本基金财产寂寥于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主补助。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章撤消或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩展。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）             第十二部分      基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场地的交易日以及国度法律律例 章程需要对外透露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的宗旨 ETF 基金份额、股票、债券、钞票支握证券、银行进款 本息、应收款项、股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在细则相干金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门关系章程。   （一）对存在活跃市集且梗概获取一样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加挽回地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴聘最近交易日的报价细则公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近交易日的报价不可确切响应公允价值的，应酬报价进行挽回，细则公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中接头不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，淌若该限制是针对钞票握有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征接头。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大批握有相干钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用而且有实足 可利用数据和其他信息支握的估值时间细则公允价值。遴聘估值时间细则公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值挽回对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行挽回并细则公允价值。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   本基金握有的宗旨 ETF 基金份额按估值日宗旨 ETF 的基金份额净值估值。 如该日宗旨 ETF 未公布净值，则按该日宗旨 ETF 最近公布的净值估值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 挽回最近交易市价，细则公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全 价进行估值。   （4）交易所市集上市交易的可调遣债券，按照估值日收盘价当作估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时间细则公允价值。 交易所市集挂牌转让的钞票支握证券，遴聘估值时间细则公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，遴聘估值时间细则公允价值。   （3）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经挽回的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行挽回以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应遴聘估值时间细则 其公允价值。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关系章程细则公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴聘最近交易日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 会的相干章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值时间细则公允价值。 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵从相干法律律例以及监管部 门、自律法则的章程。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关系法律律例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见地，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   五、估值步调 额净值是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金钞票净值除以当日该类别 基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金 经管东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急挽回机制。国度另有章程的，从 其章程。   基金经管东谈主于每个就业日计较基金钞票净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值和各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核 无误后，由基金经管东谈主按约定对外公布。   六、估值马虎的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值马虎时，视为该类基金份额净值马虎。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值马虎，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 的使命东谈主应当对由于该估值马虎遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值马虎处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值马虎的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值马虎已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值马虎使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值马虎发生的用度由估值马虎使命方承担； 由于估值马虎使命方未实时更正已产生的估值马虎，给当事东谈主形成损失的，由估 值马虎使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值马虎使命方仍是积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值马虎使命方应酬更正的情况向关系当事东谈主进行阐发，确保估值马虎已得 到更正。   （2）估值马虎的使命方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值马虎的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值马虎而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值马虎使命方仍应酬估值马虎负责。淌若由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值马虎责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；淌若取得不当得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的不当 得利返还的总和杰出其践诺损失的差额部分支付给估值马虎使命方。   （4）估值马虎挽回遴聘尽量规复至假设未发生估值马虎的正确情形的方式。   估值马虎被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值马虎发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值马虎发生 的原因细则估值马虎的使命方；   （2）根据估值马虎处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值马虎形成的损失 进行评估；   （3）根据估值马虎处理原则或当事东谈主协商的方法由估值马虎的使命方进行   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 更正和抵偿损失；   （4）根据估值马虎处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值马虎的更正向关系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现马虎时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施退让损失进一步扩大。   （2）马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金钞票净值和各样别基金份额净值由基金经管东谈主负责计较，基金托管东谈主负 责进行复核。基金经管东谈主应于每个绽开日交易结果后计较当日的基金钞票净值和 各样别基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发 后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 所形成的缺点不当作基金钞票估值马虎处理。 银行等级三方机构发送的数据马虎或者由于其他不可抗力等，基金经管东谈主和基金   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 托管东谈主天然仍是采取必要、适合、合理的措施进行搜检，但未能发现马虎的，由 此形成的基金钞票估值马虎，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施放松或摒弃由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）            第十三部分     基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 金进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准；若《基金合同》收效不悦 3 个月可 不进行收益分拨； 可取舍现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额握有东谈主不取舍，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 服务费，各样别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，本基金团结类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无践诺性不 利影响的情况下，基金经管东谈主可挽回基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开 基金份额握有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的细则、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东谈主自行 承担。当基金份额握有东谈主的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主的现金红利自动转为相应类别的 基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法则》扩展。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）            第十四部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金相干的司帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 申赎用度等）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取经管费。在常常情况下， 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 如发现数据不符，应实时辩论基金托管东谈主协商责罚。   本基金基金财产中投资于宗旨 ETF 的部分不收取托管费。在常常情况下， 按前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩 余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中宗旨 ETF 基金份额所对应钞票净 值后剩余部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时辩论基金托管东谈主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计较方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个就业日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时辩论基金托管东谈主协商责罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关系律例及相应条约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度：      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额握有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）            第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐年度按如下原则：淌若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照关系章程编制基金司帐报表； 阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）               第十六部分      基金的信息透露   一、本基金的信息透露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险经管章程》、            《基金合同》过火他关系章程。相干法律律例对于信息 透露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的章程透露基金信息，并保证所透露信息的确切性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予透露的基金信 息通过合乎中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息透露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。   三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开透露的信息应遴聘中语文本。同期遴聘外文文本的，基金信 息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。   本基金公开透露的信息遴聘阿拉伯数字；除荒谬阐述外，货币单元为东谈主民币 元。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募阐述书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵寓提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的法则及具体步调，阐述基金居品的特性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的信息 发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募阐述书并登载 在章程网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金绝交运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募阐述书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓提要的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在章程 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金居品贵寓概 要；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基 金绝交运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品贵寓提要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金居品贵寓提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，基金销售机构亦应将基金居品 贵寓提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合 同》、基金托管条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于章程媒介上。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》收效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》收效公告。   基金合同收效公告中将阐述基金召募情况及基金经管东谈主、基金经管东谈主高等管 理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主激动握有的基金份额、承诺握有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在章程网站透露一次各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露绽开日各样别基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站透露半 年度和年度临了一日的各样别基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期答复，包括基金年度答复、基金中期答复和基金季度答复   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在章程网站上，并将年度答复辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度答复中的财务司帐答复应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在章程网站上，并将中期答复辅导性公告登载在章程报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在章程网站上，并将季度答复辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   基金经管东谈主应在年度答复、中期答复、季度答复等分别透露基金经管东谈主、基 金经管东谈主高等经管东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主激动握有基金的份额、 期限及期间的变动情况。   如答复期内出现单一投资者握有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期答复“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下透露该投资者的类别、答复期末握有份额及占比、答复 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度答复和中期答复中透露基金组搭伙产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时答复   本基金发生紧要事件，关系信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时答答信， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动杰出百分之   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 践诺阻挡东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 法则； 个就业日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元 情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄莹公告   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，相干信息透露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。   （九）清理答复   《基金合同》绝交的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理答复。基金财产清理小组应当将清理答复登载在章程网站 上，并将清理答复辅导性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资钞票支握证券的相干公告   若本基金投资钞票支握证券，基金经管东谈主应在本基金中期答复及年度答复中 透露其握有的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和答复 期内扫数的钞票支握证券明细。   若本基金投资钞票支握证券，基金经管东谈主应在本基金季度答复中透露其握有 的钞票支握证券总额、钞票支握证券市值占基金净钞票的比例和答复期末按市值 占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支握证券明细。   （十二）投资股指期货的相干公告   若本基金投资股指期货，基金经管东谈主应当在季度答复、中期答复、年度答复 等依期答复和招募阐述书（更新）等文献中透露股指期货交易情况，包括交易政 策、握仓情况、损益情况、风险筹备等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风 险的影响以及是否合乎既定的投资策略和投资宗旨等。   （十三）基金投资宗旨 ETF 的相干公告   本基金在依期答复和招募阐述书（更新）中应诞生专门章节透露所握宗旨 ETF 的相干情况并揭示相干风险： 经管费、托管费等，在招募阐述书（更新）中列明计较方法并例如阐述； 并、绝交基金合同以及召开基金份额握有东谈主大会等；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （十四）基金参与融资和转融通证券出借交易的相干公告   若本基金参与融资，基金经管东谈主应当在季度答复、中期答复、年度答复等定 期答复和招募阐述书（更新）等文献中透露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过火经管情况等。   若本基金参与转融通证券出借交易，基金经管东谈主应当在季度答复、中期答复、 年度答复等依期答复等文献中透露基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报 告期内发生的紧要关联交易事项作念瞩目阐述。   （十五）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相干信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐述书的章程进行信息透露，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的章程。   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、信息透露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露经管轨制，指定专门部门及 高等经管东谈主员负责经管信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息 透露内容与神气准则等法律律例的章程。   基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期答复、更新的招募阐述书、基金居品贵寓提要、基金清理答复等 相干基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐发。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中取舍一家报刊透露本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证相干报送信息的确切、准确、无缺、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其别大家媒介透露信息，然则其别大家媒介不得早于章程媒介透露信息，而且 在不同媒介上透露团结信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计答复、法律见地书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》绝交后 10      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 年，法律律例另有章程的从其章程。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法 规章程将信息置备于各自办公场地，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延透露基金相干信 息： 业时；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）               第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和步调   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询司帐师事 务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东谈主大会。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并透露专项审计见地。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐发相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账 户份额的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细则申购策略。 回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。渊博赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求杰出前一绽开 日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东谈主计较各项投资运作筹备和基金事迹筹备应当以主袋账户钞票为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的挽回，因钞票流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户钞票进行估 值并透露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   五、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东谈主应 当按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额握有东谈主支付对应变现金项。   基金经管东谈主应当在绝交侧袋机制后实时遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》 章程的司帐师事务所进行审计并透露专项审计见地。   六、侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定钞票、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募阐述书“基金的信息透露”部分章程的基金净值信息 透露方式和频率透露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东谈主应当在基金依期答复中透露答复期内特定资 产处置进展情况，透露答复期末特定钞票可变现净值或净值区间的，应同期注明 不当作特定钞票最终变现价钱的承诺。   七、本部分对于侧袋机制的相干章程，但凡径直援用法律律例或监管法则的 部分，如将来法律律例或监管法则修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金经管东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适合步调后，可径直对本部安分容进行修改、挽回和补充， 无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）               第十八部分        风险揭示   一、系统性风险   系统性风险是指由于经济、政事、社会环境等因素的变化对质券价钱形成的 影响，其主要包括利率风险、策略风险、经济周期风险、购买力风险。 况、上市公司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改变市集参与者对于后市 利率变化标的及幅度的预期，这将径直影响证券价钱发生变化，进而影响本基金 的收益水平。对于债券投资而言，利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东谈主对 于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益形成影响。 发展策略、收支口贸易策略等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 将径直影响上市公司的筹办、盈利情况。证券市集对宏不雅经济运行现象的径直反 应将影响本基金的收益水平。 值形成投资东谈主践诺收益水平下跌的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券私有的风险，包括上市公司筹办风 险、信用风险等。 经管、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 行东谈主出现负约、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东谈主信用等级下跌等原因造 成的基金钞票损失的风险。   三、运作经管风险 判断、决策等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济风物、证券价钱 走势的判断而产生的风险，或者由于基金经管东谈主里面阻挡不完善而导致基金财产   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 损失的风险。 障等突发情况而形成的风险，或者由于操作过程中的轻薄和马虎而产生的风险。 规操作、讹诈行动等原因形成的风险。   四、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为平淡绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，遵从基金份额握有东谈主 利益优先原则，本基金经管东谈主将合理阻挡基金份额握有东谈主聚拢度，审慎阐发申购 赎回业务恳求，包括但不限于： 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金经管东谈主基于投资运作与风曲折挡的需要，可采取上述措施对基金范畴给予控 制。具体见基金经管东谈主相干公告。 确保基金估值的公谈性。 格且遴聘估值时间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购恳求、赎回恳求或减速支付赎回款项。   辅导投资东谈主提神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹备。   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险 标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，其余钞票投资于标的指数成份股（含 存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、非标的指数成份股（包括主板、创业板 过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券等具有细腻流动性的   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 金融器具。本基金拟投资的市集和拟投资的标的都具有较高的流动性，在正常情 况下，其绽开日绽开申购赎回及二级市集上市交易的机制安排不错抖擞本基金日 常的投资经管需要及应酬赎回的资金调拨需求。本基金的标的指数具有市集容量 大、成交额可不雅的特性，是具有较强变现智商的优质钞票。但在顶点的、特殊的 市集情况下，若所投资的市集渊博濒临流动性风险，本基金投资标的的流动性风 险也将在一定程度上影响本基金的钞票变现智商及赎回款项支付智商。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的界限或折算比例挽回导致基金管 理东谈主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应酬基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及补助担保比例的流动性风险。   基金经管东谈主将密切关怀各样钞票及投资标的的交易活跃程度与价钱的结合 特性况，评估各样钞票及投资标的占基金钞票的比例并进行动态挽回，以抖擞基 金运作过程中的流动性要求，应酬流动性风险。   （三）渊博赎回情形下的流动性风险经管措施   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调遣中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调遣中转入恳求份额 总额后的余额）杰出前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了渊博赎回。 基金份额握有东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。 份额 20%以上的赎回恳求的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回恳求杰出上 一绽开日基金总份额 20%以上的部分，基金经管东谈主不错展期办理赎回恳求；对于 该基金份额握有东谈主当日赎回恳求未杰出 20%的部分，不错根据“全额赎回”或“部 分展期赎回”的约定方式与其他基金份额握有东谈主的赎回恳求一并办理。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项， 但不得杰出 20 个就业日，并应当在章程媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险经管器具的情形、步调及对投资者的潜在影响   基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险经管器具，对赎回申 请进行限度挽回，当作特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的辅助措施，备用 的流动性风险经管器具包括但不限于：   投资者请参见基金合同及招募阐述书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“渊博赎回的情形及处理方式”，瞩目了 解本基金暂停接受赎回恳求的情形及步调。   在此情形下，投资者的赎回恳求不被基金经管东谈主接受。   投资者请参见基金合同及招募阐述书中“基金份额的申购与赎回”中的“巨 额赎回的情形及处理方式”，瞩目了解本基金展期办理赎回恳求的情形及步调。   在此情形下，投资者的部分赎回恳求可能被展期办理，同期投资者完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回恳求时的基金份额净值不同。   投资者请参见基金合同及招募阐述书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回款项的情形”，瞩目了解本基金减速支付赎回款项的情形 及步调。   在此情形下，投资者接收赎回款项的时期将可能比正常情形下有所蔓延，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募阐述书中“基金钞票估值”中的“暂停估值的 情形”，瞩目了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东谈主可暂停接受投资者的申购、赎回恳求或减速支付赎回款项，可能导致投资者   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 无法申购、赎回本基金或接收赎回款项的时期比正常情形下有所蔓延。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。舞动订价机制指当本基金遇到大额申购赎回时，通过 挽回基金份额净值的方式，将基金挽回投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申 购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资 者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。当日参与申购、赎回交易的投资者存在 承担申购或者赎回产生的交易过火他成本的风险。   本基金对握续握有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.50%的赎回费，并全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有 效羁系并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额根据基金合同和招募阐述 书的约定绽开赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机 制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特 定钞票的变刻下期具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅 低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主 在基金依期答复中透露答复期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特 定钞票最终变现价钱的承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购策略，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主计较各项投资运作筹备和基金事迹筹备时以主 袋账户钞票为基准，不可响应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。   五、本基金特定风险    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   本基金为 ETF 聚集基金，主要投资于宗旨 ETF，因此宗旨 ETF 濒临的风险 （例如宗旨 ETF 的经管风险、操作风险、基金份额二级市集交易价钱折溢价的 风险和时间风险等风险）可能径直或波折成为本基金的风险。   本基金为宗旨 ETF 的聚集基金，但不可保证本基金的进展与宗旨 ETF 的表 现完全一致，产生各异的原因包括以下几个方面：   （1）投资对象和投资界限的不同，会导致两只基金的事迹有各异；   （2）投资经管方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的经管方式会导 致追踪指数的水平、时间技巧、买入卖出的时机取舍等的不同，会导致两只基金 的事迹有各异；   （3）基金范畴、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的业 绩有各异。由于两只基金的投资对象和投资界限不同，投资经管方式不同，基金 范畴也可能不同，是以，本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于宗旨 ETF；   （4）现金比例及现金经管方式的不同，会导致两只基金的事迹有各异。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，握有的现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等。而宗旨 ETF 则莫得这项章程。   （1）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹办现象、 投资东谈主热沈和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （2）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之挽回， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东谈主须承担此项挽回带来的 风险与成本。   （3）标的指数成份股停牌的风险      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 基金可能因无法实时挽回投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺点扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出挽回的，基金经管东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策步调后实时对相干成份股进行挽回，可能影响投资者的投资损 益并使基金产生追踪偏离度和追踪缺点。 停牌时可能濒临的风险（例如宗旨 ETF 基金份额二级市集交易价钱折溢价的风 险、追踪缺点加大的风险、投资者无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险等）可 能径直或波折成为本基金的风险。 风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪缺点阻挡未达约定宗旨：   （1）由于标的指数挽回成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪缺点。   （2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行动导致成份股在标的指数 中的权重发生变化，使本基金在相应的组合挽回中产生追踪偏离度和追踪缺点。   （3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时挽回投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺点。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺点。   （6）在本基金指数化投资过程中，基金经管东谈主的管贤达商，例如追踪指数 的水平、时间技巧、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪程度。   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因缺少卖   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 空、对冲机制过火他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制马虎等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   （8）在正常市集情况下，本基金的风曲折挡宗旨是追求日均追踪偏离度的 统统值不杰出 0.35%，年追踪缺点不杰出 4%。如因标的指数编制法则挽回或其 他因素导致本基金的追踪缺点阻挡未达约定宗旨，本基金净值进展与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和珍重，将来指数编制机构可 能由于多样原因住手对指数的经管和珍重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会答复并暴戾责罚决策，如更换基金标的 指数、调遣运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未到手召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同绝交。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调遣运作方式、 与其他基金合并或者绝交基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决策确依期间，基金经管 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵从基金份额握有东谈主 利益优先原则补助基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数进展与相干市集进展有在各异，影响投资收益。   （1）特定原始权益东谈主停业风险、现金流瞻望风险等与基础钞票相干的风险；   （2）钞票支握证券信用增级措施相干风险、钞票支握证券的利率风险、评 级风险等与钞票支握证券相干的风险；   （3）经管东谈主负约违纪风险、托管东谈主负约违纪风险、专项筹备账户经管风险、 钞票服务机构违纪风险等与专项筹备经管相干的风险；   （4）策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时间风险和操作风 险等其他风险。 险、操作风险和法律风险等。由于股指期货常常具有杠杆效应，价钱波动比标的 器具更为剧烈。而且由于股指期货订价复杂，不适合的估值可能使基金钞票濒临   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 损失风险。股指期货遴聘保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现 不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期 货遴聘逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被 强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金为发起式基金，《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动绝交，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延 续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会章程发生变化，上述绝交章程 被取消、窜改或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证监会章程   《基金合同》收效满三年后基金继续存续的，结合 50 个就业日出现基金份 扩展。 额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同终 止，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临基金合同提前绝交 的不细则性风险。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交易额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票当作担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断子虚或操作不当，会加大赔本。   （2）担保智商及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资经验等，这些影响可能给本基金形成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身补助担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而形成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，淌若不可按照约定的期 限送还债务，或上市证券价钱波动，导致日终清理后补助担保比例低于警告线， 且不可按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金形成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险、市集风险和其他风险。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （1）流动性风险：指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现支付赎回款项的风险；   （2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时反璧出借证券、无 法支付相应权益补偿及相干用度的风险；   （3）市集风险：指证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市 场风险；   （4）其他风险：如宏不雅策略变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现紧要 事件、交易敌手方负约、业务法则挽回、信息时间不可正常运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交易机制相干的风险可能径直或波折成为本基金的风险。本基金可根 据投资策略需要或市集环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于存托凭证或取舍 不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭证。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募阐述书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特性的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性经管实施 勾引（试行）》及里面评级圭臬，将基金居品按照风险由低到高法则进行风险级 别评定差别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、界限更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并无谓然一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价圭臬和方法的各异，对团结居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金践诺运 作情况等应时挽回对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配考试，并须实时关怀销 售机构对于本基金风险评级的挽回情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险之外，基金还可能遇到以下风险：   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 发性事件或不可抗力原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 完善而产生的风险； 因内幕交易、讹诈行动等产生的违纪风险； 一定程度上影响就业的结合性，并可能对基金运作产生影响； 基金钞票的损失，影响基金收益水平；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）            第十九部分     基金的绝交与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行相干步调后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主连络的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产清理小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （4）制作清理答复；   （5）遴聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 答复出具法律见地书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理答复经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 答复登载在章程网站上，并将清理答复辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）               第二十部分     基金合同内容选录   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额握有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金经管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关系法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办 理基金登记业务并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的界限内，推辞或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用激动权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合乎关系法律、律例的前提下，制订和挽回关系基金认购、申购、 赎回、调遣、依期定额投资和非交易过户等业务法则；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金经管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛苦的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寂寥，对所经管的不同基金分别 经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合乎《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程计较并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关系章程，履行信息透露及 答复义务；   （12）保守基金交易艰深，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关系章程另有章程外，在基金信息公开透露前应予避让，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决策，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系章程召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，而且 保证投资者梗概按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并干涉基金财产清理小组，参与基金财产的补助、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩展收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 补助基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）以憨厚信用、辛苦尽责的原则握有并安全补助基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备实足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风曲折挡、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂寥核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）补助由基金经管东谈主代表基金坚毅的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 交割事宜；   （7）保守基金交易艰深，除《基金法》、《基金合同》过火他关系章程另有 章程外，在基金信息公开透露前给予避让，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱及法律律例章程的相干内容；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具见地，说 明基金经管东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；淌若 基金经管东谈主有未扩展《基金合同》章程的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取 了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵寓不低于法 律律例章程的最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额握有东谈主名 册；   （13）按章程制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关系章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系章程，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产清理小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被撤消或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会 和银行业监督经管机构，并通知基金经管东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 务，基金经管东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）扩展收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金份额握有东谈主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）按照本基金合同的约定出席或者托福代表出席宗旨 ETF 基金份额握有 东谈主大会并对宗旨 ETF 基金份额握有东谈主大会审议事项运用表决权；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过火他关系章程，基金份额握有东谈主的义务包括 但不限于：   （1）厚爱阅读并驯服《基金合同》、招募阐述书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息透露，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额界限内，承担基金赔本或者《基金合同》绝交的   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩展收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方握有认购的基金份额不少于 3 年；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的步调和法则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   鉴于本基金是宗旨 ETF 的聚集基金，本基金的基金份额握有东谈主不错凭所握 有的本基金基金份额出席或者托福代表出席宗旨 ETF 的基金份额握有东谈主大会并 参与表决，其握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在宗旨 ETF 基金 份额握有东谈主大会的权益登记日，本基金握有宗旨 ETF 基金份额的总额乘以该基 金份额握有东谈主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例。计较结果按照四舍五 入的方法，保留到整数位。   本基金的基金经管东谈主不应以本基金的口头代表本基金的全体基金份额握有 东谈主以宗旨 ETF 的基金份额握有东谈主的身份运用宗旨 ETF 的基金份额握有东谈主大会的 表决权，但可接受本基金的特定基金份额握有东谈主的托付以本基金的基金份额握有 东谈主代理东谈主的身份出席宗旨 ETF 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金经管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有东谈主大会的，须先革职本基金基金合同的约定召开本基金的基金 份额握有东谈主大会。本基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有东谈主大会的，由本基金基金经管东谈主代表本基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集宗旨 ETF 基金份额握有东谈主大会。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律律例、中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外）：   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）挽回基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提升销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、界限或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会步调；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）基金经管东谈主代表本基金基金份额握有东谈主提议召开或召集宗旨 ETF 基 金份额握有东谈主大会；   （12）单独或所有这个词握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （14）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的界限内挽回本基金的申购费率、调 低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额握有东谈主利益无践诺性不利影响的 前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无践诺性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）在法律律例章程或中国证监会许可的界限内且对基金份额握有东谈主利益   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 无践诺性不利影响的前提下，加多、减少或挽回基金份额类别确立，住手现有基 金份额类别的销售或挽回基金份额分类办法及法则；   （6）在法律律例章程或中国证监会许可的界限内且对基金份额握有东谈主利益 无践诺性不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）在不违反法律律例及对基金份额握有东谈主利益无践诺性不利影响的前提 下，基金经管东谈主、登记机构、销售机构挽回关系基金认购、申购、赎回、调遣、 收益分拨、非交易过户、转托管等业务的法则；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金经管东谈主召集。 暴戾书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金经管 东谈主，基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金经管东谈主暴戾书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知暴戾提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主暴戾书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知暴戾提议的基 金份额握有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 开基金份额握有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、阻挠。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东谈主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事步调和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐述注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中阐述本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过火联 系方式和辩论东谈主、表决见地寄交的截止时期和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票着力。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合乎以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解合乎法律律例、《基金合 同》和会议通知的章程，而且握有基金份额的凭证与基金经管东谈主握有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证清楚， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个就业日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额握有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 通知不干涉收取表决见地的，不影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额握有东谈主所   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具 表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见地的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见地的 代理东谈主出具的托付东谈主握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述注解符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，具体方式在会议通知 中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额握有东谈主大会，会议步调比照现场开会和通 讯方式开会的步调进行。表决方式上，基金份额握有东谈主也不错遴聘网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议通知中载明。   （五）议事内容与步调   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东谈主按照下列第（七）条章程步调细则 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 议。大会主握东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；淌若基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握 有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份阐述注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称号）和辩论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和荒谬决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 荒谬决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本基 金与其他基金合并以荒谬决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违犯把柄阐述注解，不然提交合乎会议通知中章程的阐发基金份额握有东谈主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额握有东谈主，口头合乎会议通知章程的表决见地视为有 效表决，表决见地混沌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   基金份额握有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议初始后文书在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议初始 后文书在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）淌若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当飞速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。淌若遴聘      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当扩展收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步调、表 决条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相干内 容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 本部安分容进行修改和挽回，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、绝交与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行相干步调后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主连络的；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产清理小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）遴聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 答复出具法律见地书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理答复经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 答复登载在章程网站上，并将清理答复辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 议，应经友好协商责罚，如经友好协商未能责罚的，则任何一方有权将争议提交 北京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续针织、辛苦、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍重基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含香港荒谬 行政区、澳门荒谬行政区及台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）            第二十一部分       托管条约内容选录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：国泰基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   法定代表东谈主：周向勇   成立时期：1998 年 3 月 5 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织体式：有限使命公司   注册成本：1.1 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹办   辩论电话：400-888-8688   筹办界限：基金诞生、基金业务经管及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东谈主   称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军   成立时期：2007 年 3 月 6 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：握续筹办   筹办界限：接收公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 界限、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券 取舍圭臬的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的神气提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金践诺投资是否合乎基金合同对于证券取舍圭臬的约定进行监督。   本基金主要投资于宗旨 ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股 （含存托凭证）。为更好地结束投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份 股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、所在 政府债券、政府支握机构债券、中期单子、可调遣债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票支握 证券、同行存单、银行进款、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。 值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基 金经管东谈主在履行适合步调后，不错相应挽回本基金的投资界限和投资比例章程。   （二）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和挽回期限进行监督：   （1）本基金投资于宗旨 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 握有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支握证券的比例，不得杰出 基金钞票净值的 10%；   （4）本基金握有的全部钞票支握证券，其市值不得杰出基金钞票净值的   （5）本基金握有的团结（指团结信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范畴的 10%；   （6）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支握 证券，不得杰出其各样钞票支握证券所有这个词范畴的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证 券。基金握有钞票支握证券期间，淌若其信用等级下跌、不再合乎投资圭臬，应 在评级答复发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货交易，驯服以下投资限制： 金钞票净值的 10%； 值之和，不得杰出基金钞票净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、钞票支握证券、买入返售金融钞票（不含质押 式回购）等； 握有的股票总市值的 20%； 计较）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关系约定； 不得杰出上一交易日基金钞票净值的 20%；   （10）本基金若参与融资业务，每个交易日日终，本基金握有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得杰出基金钞票净值的 95%；    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （11）本基金若参与转融通证券出借业务，驯服以下投资限制： 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管章程》所述流 动性受限证券的界限； 均计较； 素甚至基金投资不合乎上述比例限制的，基金经管东谈主不得新增出借业务；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不得杰出本基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金经管东谈主之 外的因素甚至基金不合乎该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限 保握一致；   （14）本基金钞票总值不杰出基金钞票净值的 140%；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩展，与境 内上市交易的股票合并计较；   （16）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金范畴变动、标的指数成份股挽回、标的指数成 份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主 之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述第（1）项章程投资比例的，基金经管 东谈主应当在 20 个交易日内进行挽回。除上述第（1）、                          （2）、                             （7）、                                （11）、                                    （12）、                                        （13） 情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数 成份股挽回、标的指数成份股流动性限制、宗旨 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌等基金经管东谈主之外的因素甚至基金投资比例不合乎上述章程投资比      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 例的，基金经管东谈主应当在相干证券可交易的 10 个交易日内进行挽回，但中国证 监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行适合步调后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的章程扩展。   基金托管东谈主依影相干法律律例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违反法律律例章程、基金合同或托管条约约定的投资组合比例限制 而形成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担使命。   （三）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资辞让行动进行监督。除本条约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基 金经管东谈主基金投资辞让行动进行监督。   根据法律律例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行动；   （6）法律、行政律例和中国证监会章程辞让的其他行动。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合步调后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的限制为准。   基金托管东谈主依影相干法律律例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违反法律律例章程、基金合同或托管条约约定的投资辞让行动而造 成基金财产损失的，由基金经管东谈主承担使命。   （四）根据法律律例关系从事关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的激动、践诺阻挡东谈主或与本机构有其他紧要利   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 害关系的公司名单过火更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的确切性、 无缺性、全面性。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 函阐发的时期为准。淌若基金托管东谈主在运作中严格遵从了监督历程，基金经管东谈主 仍违纪进行交易，并形成基金钞票损失的，由基金经管东谈主承担使命，基金托管东谈主 不承担相干损成仇使命。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联方进行法律律例辞让基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主采取必要措施阻碍该交易的发生， 若基金托管东谈主采取必要措施后仍无法阻碍该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会答复，由此形成的损成仇使命由基金经管东谈主承担。对于交易所场内已成交 的违纪交易，基金托管东谈主应按相干法律律例和交易所法则的章程进行结算，同期 向中国证监会答复，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、践诺 阻挡东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额握有东谈主利益优先原则，防备利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱扩展。相干交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予透露。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律律例及行业 圭臬的、经隆重取舍的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的界限在 银行间债券市集取舍交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券市集交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇责 任由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐发后收效，新名单收效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金经管东谈主根据 市集情况需要挽回银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主 阐述事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个就业日内与基金托管东谈主阐发，两边共 同协商责罚。淌若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间市集交易对 手进行交易，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信阻挡和交易方式进行阻挡，按银行间债券 市集的交易法则进行交易，并负责责罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的法律使命及损失。基金托管东谈主根据银行间债券 市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按照事 先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主， 经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇使命。   （六）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主取舍进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律律例的章程及基金合同的约 定，细则合乎条件的扫数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基 金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合乎关系章程 进行监督，如基金经管东谈主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验 履行监督职责，由此形成的损成仇使命由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行进款应合乎如下章程： 坚毅书面条约，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务中的 权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 议、账户贵寓、投资指示、进款证实书等关系文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关系法律律例，以及国度关系账户经管、利率经管、支付结算等 的各项章程。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （七）基金托管东谈主对基金投资通顺受限证券的监督 限证券关系问题的通知》等关系法律律例章程。 刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易 证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。 经管东谈主董事会批准的关系基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风曲折挡制 度。基金投资非公开刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度 和投资比例阻挡情况。   基金经管东谈主应至少于初次扩展投资指示之前两个就业日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行审核。 要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金钞票净值的比例、已握有通顺受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的确切、无缺，并应至少于拟扩展投资指示前 两个就业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时期进行 审核。 题的通知》章程，对基金经管东谈主是否驯服法律律例进行监督，并审核基金经管东谈主 提供的关系书面信息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权 要求基金经管东谈主在投资通顺受限证券前就该风险的摒弃或防备措施进行补充书 面阐述，并保留稽察基金经管东谈主风险经管部门就基金投资通顺受限证券出具的风 险评估答复等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权推辞扩展关系指示。因拒 绝扩展该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担使命，并有权答复中国证 监会。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （八）基金托管东谈主根据关系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值计较、各样基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分拨、相干信息透露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。   淌若基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将子虚的事迹进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担使命。   （九）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中 违反法律律例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以书面体式通知基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管 东谈主收到通知后应实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，阐述违纪原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权 随时对通知县项进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知 的违纪事项未能在上述规依期限内纠正的，基金托管东谈主有权答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违反法律、行政律例和其他关系章程，或 者违反基金合同约定的，应当推辞扩展，立即通知基金经管东谈主实时改正。如基金 经管东谈主推辞改正的，基金托管东谈主有权答复中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易步调仍是收效的指示违反法律、行政法 规和其他关系章程，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并及 时向中国证监会答复。   （十）对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督答复的事 项，基金经管东谈主应积极配合提供相干数据贵寓和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要坐法、违游记动，应实时答复中 国证监会，同期通知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金 经管东谈主无耿介事理，推辞、阻碍对方根据本条约章程运用监督权，或采取拖延、 讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主暴戾教导仍不改正 的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   （十二）基金经管东谈主应当驯服中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法不法行动；在法律律例章程的 界限内主动配合基金托管东谈主开展客户及受益东谈主身份识别与尽责拜谒，在法律律例   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 允许的前提下提供确切、准确、无缺客户及受益东谈主贵寓。对具备合理事理怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降 里面章程采取必要管控措施。   投资东谈主应向基金经管东谈主提供法律律例章程的信息贵寓及身份阐述注解文献，配合 基金经管东谈主完成投资东谈主适合性经管、非住户金融账户涉税信息的尽责拜谒、反洗 钱等监管章程的就业。   （十三）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当驯服审慎筹办原则， 配备时间系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资审慎筹办原则，配备时间系统和 专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务历程，灵验防备 和阻挡风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。   （十四）当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制 保护基金份额握有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询 司帐师事务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体法则依影相干法律律例的章程和基金合同的约定扩展。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全补助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货结算账户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东谈主计较的基金资 产净值、各样基金份额净值，根据基金经管东谈主指示办理清理交收且如遇到问题应 实时反馈、相干信息透露和监督基金投资运作是否对非公开信息避让等行动。   基金经管东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主补助的基金钞票进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵寓以供基金 经管东谈主核查托管财产的无缺性和确切性，在章程时期内复兴基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未扩展或无故蔓延扩展基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本条约过火他关系章程时，应实时以书面体式通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一就业日前实时查对并以书   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 面体式给基金经管东谈主发出回函，阐述违纪原因，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干 贵寓以供基金经管东谈主核查托管财产的无缺性和确切性，在章程时期内复兴基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时答复中国证监会 和银行业监督经管机构，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国 证监会。基金托管东谈主无耿介事理，推辞、阻碍对方根据本条约章程运用监督权， 或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主暴戾 教导仍不改正的，基金经管东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的补助   （一）基金财产补助的原则 交运用、责罚、分拨基金的任何财产。淌若基金财产在基金托管东谈主补助期间损坏、 灭失的，应由基金托管东谈主承担抵偿使命。 户及投资所需的其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管、寂寥核算，确保基金财产的 无缺与寂寥。 本条约的约定补助基金财产。 钞票，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面贵寓中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与关系当事东谈主细则到账日历并通知基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知并配合基金经管东谈主 采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东谈主应负责向关系当事 东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担使命，但应给予必要的配合。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额握有东谈主扫数。基金召募期产生的利息以登记机构 的记录为准。 握有期限合乎《基金法》、            《运作办法》等关系章程后，基金经管东谈主应将属于基金 财产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收 到资金当日出具相干阐述注解文献，基金经管东谈主在章程时期内，遴聘合乎《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资答复，验资答复中需对 基金召募的资金进行阐发并对发起资金提供方过火握有的基金份额进行专门说 明。出具的验资答复由干涉验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主补助和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称号以践诺开立为准。      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主清理 就业，基金经管东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的章程扩展。 经管东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及相干账户的开设、使用的，按关系章程开设、使用 并经管；若无相干章程，则基金托管东谈主应当比照并驯服上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集清理所股份有限公司的关系章程，在中央国债登记结算有限 使命公司、银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基 金进行银行间市集债券的结算。   （六）期货相干账户的开立和经管   期货相干账户的开立和经管相管事宜，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照基 金经管东谈主、基金托管东谈主、期货公司签署的相干操作条约中的约定扩展。   （七）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关系规 则使用并经管。 理。   （八）基金财产投资的关系有价凭证等的补助   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   基金财产投资的关系什物证券、银行进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善补助，补助凭证由基金托管东谈主握有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托 管银行的补助库；也可存入登记结算机构的代补助库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主践诺灵验阻挡下的实 物证券等有价凭证在基金托管东谈主补助期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构践诺灵验阻挡的证券过火他基 金财产不承担补助使命。   （九）与基金财产关系的紧要合同的补助   除条约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金关系的紧要合同期应 保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各握有一 份蓝本的原件。基金经管东谈主应在紧要合同签署后实时以加密传真或两边同意的其 他方式将紧要合同发送给基金托管东谈主，并在 10 个就业日内将蓝本投递基金托管 东谈主处。紧要合同的补助期限不得低于法律律例章程的最低期限。对于无法取得二 份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件 或复印件，未经两边协商或未在合同约定界限内，合同原件不得回荡。   五、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较及复核步调   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   任一类基金份额净值是按照每个就业日闭市后，各样基金份额的基金钞票净 值除以当日该类别基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急挽回机制。国 家另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主于每个就业日计较基金钞票净值及各样别基金份额净值，并按规 定公告。   基金经管东谈主应每个就业日对基金钞票估值，但基金经管东谈主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个就业日对基金钞票估值后，将基 金钞票净值和各样别基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 后，由基金经管东谈主按约定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的宗旨 ETF 基金份额、股票、债券、钞票支握证券、银行进款 本息、应收款项、股指期货合约、其他投资等钞票及欠债。   （1）宗旨 ETF 的估值   本基金握有的宗旨 ETF 基金份额按估值日宗旨 ETF 的基金份额净值估值。 如该日宗旨 ETF 未公布净值，则按该日宗旨 ETF 最近公布的净值估值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，挽回 最近交易市价，细则公允价钱。 收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价 进行估值。 交易所市集挂牌转让的钞票支握证券，遴聘估值时间细则公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 况下，应以活跃市集上未经挽回的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行挽回以阐发估值日的公 允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应遴聘估值时间细则其 公允价值。 初次公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会关系章程细则公允价值。   （4）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未运用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （5）团结证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （6）握有的银行依期进款或通知进款以本金列示，按条约或合同利率逐日 阐发利息收入。   （7）因握有股票而享有的配股权，遴聘估值时间细则公允价值。   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，遴聘最近交易日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按影相干法律律例和行业 协会的相干章程进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票扩展，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （11）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值时间细则公允价值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错遴聘舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵从相干法律律例以及监管      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 部门、自律法则的章程。   （13）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   （14）相干法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关系法律律例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见地，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（13）款进行估值时，所形成的缺点不 当作基金钞票估值马虎处理。   由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算公司、指数编制机构、进款银 行等级三方机构发送的数据马虎或者由于其他不可抗力等，基金经管东谈主和基金托 管东谈主天然仍是采取必要、适合、合理的措施进行搜检，但未能发现马虎的，由此 形成的基金钞票估值马虎，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施放松或摒弃由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   （三）估值马虎的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值马虎时，视为该类基金份额净值马虎。   本托管条约确当事东谈主应按照以下约定处理：   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   本基金运作过程中，淌若由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值马虎，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值马虎遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值马虎处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值马虎的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值马虎已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值马虎使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值马虎发生的用度由估值马虎使命方承担； 由于估值马虎使命方未实时更正已产生的估值马虎，给当事东谈主形成损失的，由估 值马虎使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值马虎使命方仍是积极协调，而且 有协助义务确当事东谈主有实足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值马虎使命方应酬更正的情况向关系当事东谈主进行阐发，确保估值马虎已得 到更正。   （2）估值马虎的使命方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 而且仅对估值马虎的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值马虎而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值马虎使命方仍应酬估值马虎负责。淌若由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值马虎责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；淌若取得不当得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的不当 得利返还的总和杰出其践诺损失的差额部分支付给估值马虎使命方。   （4）估值马虎挽回遴聘尽量规复至假设未发生估值马虎的正确情形的方式。   估值马虎被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值马虎发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值马虎发生 的原因细则估值马虎的使命方；   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   （2）根据估值马虎处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值马虎形成的损失 进行评估；   （3）根据估值马虎处理原则或当事东谈主协商的方法由估值马虎的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值马虎处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值马虎的更正向关系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现马虎时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施退让损失进一步扩大。   （2）马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；马虎偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关系部门章程的司帐轨制扩展。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐答复。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别寂寥时确立、记录和补助本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号） 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与答复的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供确切、无缺的基金财务司帐答复。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在章程网站上，并将季度答复辅导性公告登载在章程报刊上；在 上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复登载在章程网 站上，并将中期答复辅导性公告登载在章程报刊上；在每年结果之日起三个月内， 编制完成基金年度答复，将年度答复登载在章程网站上，并将年度答复辅导性公 告登载在章程报刊上。基金年度答复中的财务司帐答复应当经过合乎《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金管 理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个就业日内进行复核。基金经管东谈主在季度答复完成当 日，将关系答复提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个就业日内完 成复核。基金经管东谈主在中期答复完成当日，将关系答复提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 10 个就业日内完成复核。基金经管东谈主在年度答复完成当 日，将关系答复提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个就业日内完 成复核。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来回均以传真是方式或两边商 定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行挽回，挽回以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金经管东谈主进行书面或者电子阐发。淌若基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布 公告之日之前就相干报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度答复、中期答复或者年度答复之前向基金托 管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   六、基金份额握有东谈主名册的登记与补助   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善补助的基金份额握有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容至少应包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 补助。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额握有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或推辞提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同生 效日、基金合同绝交日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金蹙迫事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生辰后十个就业日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善补助基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于 法律律例章程的最低期限。基金托管东谈主不得将所补助的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应驯服避让义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善补助基金份额握有东谈主名册，应按关系法律律例章程各自承 担相应的使命。   七、争议责罚方式   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应经友好协商责罚，如经友好 协商未能责罚的，则任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，按照该会届时有 效的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当 事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续 针织、辛苦、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，珍重基金份额握有 东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不含香港荒谬行政区、 澳门荒谬行政区及台湾地区法律）统领。   八、托管条约的变更、绝交与基金财产的清理   （一）托管条约的变更步调      国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的章程有任何松懈。   （二）基金托管条约绝交的情形 权；   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产清理小组调处接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）遴聘司帐师事务所对清理答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 答复出具法律见地书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的扫数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理答复经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理答复报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 答复登载在章程网站上，并将清理答复辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。     国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）           第二十二部分          对基金份额握有东谈主的服务     基金经管东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金经管东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务样式。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式暴戾征询、建议、投诉等需 求，基金经管东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信辅导发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金经管东谈主客户服务电话、网站恳求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金经管东谈主依期或不依期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金经管东谈主客户服务电话、网站恳求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金经管东谈主依期或不依期向投资东谈主发送电子资讯。     五、辩论基金经管东谈主 层     六、如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法清醒的内容，请通过上述方式 辩论基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面清醒了本招募阐述书。    国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）             第二十三部分      其他应透露事项            公告称号                  透露媒介         日历 国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发                                 《证券时报》     2023/12/20 起式聚集基金基金合同收效公告 国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发 起式聚集基金绽开日常申购（含定投）、赎回及调遣         《证券时报》     2023/12/20 业务的公告 国泰基金经管有限公司高等经管东谈主员变更公告           《中国证券报》      2024/3/27 国泰基金经管有限公司高等经管东谈主员变更公告           《中国证券报》      2024/7/25   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）       第二十四部分       招募阐述书存放及查阅方式   本招募阐述书存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地，投 资东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募阐述书复制件或复印件， 但应以招募阐述书蓝本为准。基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。   国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金更新招募阐述书（2024 年第一号）              第二十五部分         备查文献   以下备查文献存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公场地。投资东谈主可在办 公时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发 起式聚集基金注册的批复文献   二、《国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金基金 合同》   三、《国泰中证机器东谈主交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚集基金托管 条约》   四、法律见地书   五、基金经管东谈主业务经验批件、营业派司   六、基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   七、中国证监会要求的其他文献                                国泰基金经管有限公司                                二零二四年十二月三日