海富通中证100指数(LOF)C: 海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第3季度申诉

       海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）    基金处置东说念主：海富通基金处置有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司    申诉送出日历：二〇二四年十月二十五日               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉                       §1   紧要教唆   基金处置东说念主的董事会及董事保证本申诉所载辛勤不存在无理记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司证据本基金合同功令，于 2024 年 10 月 内容不存在无理记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金处置东说念主喜悦以老诚信用、奋发尽责的原则处置和欺诈基金钞票，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决议 前应仔细阅读本基金的招募阐扬书。   本申诉中财务辛勤未经审计。   本申诉期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2   基金居品简略 基金简称              海富通中证 100 指数（LOF） 场内简称              海富通 100LOF 基金主代码             162307 交往代码              162307 基金运作步地            上市契约型绽放式 基金合同成效日           2009 年 10 月 30 日 申诉期末基金份额总和        47,611,388.80 份 投资标的              本基金接收指数化投资步地，通过有用的投资轨范                   敛迹和数目化风险处置技能，限度基金投资组合相                   对于功绩相比基准的偏离度，罢了对功绩相比基准                   的有用追踪。本基金处置东说念主将力图限度本基金净值                   增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的                   十足值不卓绝 0.35%，年化追踪纰缪小于 4％。              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 投资策略            本基金选定完全复制策略，即按照标的指数的成份                 股组成相当权重构建基金股票投资组合，并证据标                 的指数成份股相当权重的变动进行相应解救。 功绩相比基准          中证 100 指数*95%+活期进款利率(税后)*5% 风险收益特征          本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的                 投资品种。 基金处置东说念主           海富通基金处置有限公司 基金托管东说念主           中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简                 海富通中证 100 指数 A           海富通中证 100 指数 C 称 下属分级基金的场内简                 海富通 100LOF               - 称 下属分级基金的交往代 码 申诉期末下属分级基金 的份额总和               §3 主要财务标的和基金净值阐扬                                               单元：东说念主民币元                                         申诉期                          (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 主要财务标的                      海富通中证 100 指数             海富通中证 100 指数                                A                       C                    海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉   注：    （1）所述基金功绩标的不包括握有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入 用度后骨子收益水平要低于所列数字。   （2）本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期 公允价值变动收益。   （3）海富通中证100指数证券投资基金（LOF）于2020年11月09日发布公告， 自2020年11月10日起增多一种新的收费模式份额-C类基金份额。该类别仅通达场 外申购赎回业务，收肃除售服务费，不收取申购费。                                                功绩相比                        净值增长     功绩相比         净值增长                                   基准收益   阶段                   率模范差     基准收益                       ①－③      ②－④              率①                                率模范差                         ②           率③                                                    ④ 昔时三个 月 昔时六个 月 昔时一年           9.37%    1.04%         9.11%        1.07%    0.26%     -0.03% 昔时三年         -14.34%    1.05%       -17.25%        1.07%    2.91%     -0.02% 昔时五年          20.72%    1.12%        -4.44%        1.14%   25.16%     -0.02% 自基金合 同成效起         75.04%     1.31%       21.68%         1.31%   53.36%         0.00% 于今                                                功绩相比                        净值增长     功绩相比         净值增长                                   基准收益   阶段                   率模范差     基准收益                       ①－③      ②－④              率①                                率模范差                         ②           率③                                                    ④ 昔时三个 月 昔时六个         14.49%     1.17%       13.79%         1.21%    0.70%     -0.04%                  海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉  月  昔时一年        9.22%     1.03%         9.11%   1.07%    0.11%   -0.04%  昔时三年      -14.62%     1.05%       -17.25%   1.07%    2.63%   -0.02%  自基金合  同成效起      -14.23%     1.08%       -22.65%   1.10%    8.42%   -0.02%  于今 收益率变动的相比              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）          累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图                 (2009 年 10 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日)               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉   注：按照本基金合同功令，本基金建仓期为基金合同成效之日起六个月。建 仓期满于今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五条（二）、                             （七）功令的比 例规章及本基金投资组合的比例限制。                       §4       处置东说念主申诉            任本基金的基金司理                                     证券从业  姓名   职务          期限                               阐扬                                      年限            任职日历       离任日历                                            硕士，握有基金从业东说念主员履历                                            文凭。历任天风证券上海自营                                            分公司繁衍品部投资商议、期                                            权交往职位。2017 年 7 月加入                                            海富通基金处置有限公司，历       本基                                            任投资司理、量化投资部基金       金的   2023-08- 纪君凯                        -         8年    司理助理。2020 年 6 月至 2023       基金      04                                            年 7 月任海富通上证非周期       司理                                            ETF、海富通上证周期 ETF 的                                            基金司理。2020 年 7 月至 2022                                            年 12 月兼任海富通量化前卫                                            股票、海富通中证 500 增强基                                            金司理。2023 年 8 月起任海富                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉                                     通中证 100 指数（LOF）、海                                     富通中证港股通科技 ETF 基                                     金司理。2024 年 4 月起兼任海                                     富通中证汽车零部件主题                                     ETF 基金司理。2024 年 6 月                                     起兼任海富通中证港股通科                                     技 ETF 发起邻接基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其任职日历指基金合同成效日，离任日历指公 司作念出决定之日；非首任基金司理，其任职日历和离任日历均指公司作念出决定之 日。   本申诉期内，本基金处置东说念主厚爱罢职《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及 其他连系法律律例、基金合同的功令，本着老诚信用、奋发尽责的原则处置和运 用基金钞票，莫得发生挫伤基金份额握有东说念主利益的行动。   申诉期内，公司严格恪守法律律例对于平允交往的干系功令，确保本公司管 理的不同投资组合在授权、商议分析、投资决议、交往践诺、功绩评估等投资管 理行为和法子得到平允对待。各投资组合均严格按照法律、律例和公司轨制践诺 投资交往，保证平允交往轨制的践诺和罢了。   申诉期内，公司对旗下扫数投资组合的举座收益率互异、分投资类别的收益 率互异进行了分析，并网罗了连合四个季度时代内、不同时代窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司处置的不同投资组合同向交往的样本，对其进行了 95%置信 区间，假定溢价率为 0 的 T 散播磨练，结合该时辰窗下组合相互之间的模拟输送 金额、孝顺度、交往占优比等标的轮廓判断是否存在抗争允交往或利益输送的可 能。恶果标明，申诉期内公司对旗下各投资组合平允对待，不存在利益输送的行 为。   本申诉期内，未发现本基金进行可能导致抗争允交往和利益输送的非常交往。               海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉   国内经济方面，2024 年三季度国内经济举座防守弱建造景象。从经济当先 标的看，三季度社融和 M1 增速仍握续回落，经济内需仍显疲弱。从经济增长动 力上看，三季度受益于低基数出口保握较高增长，但国内地产未显赫回暖，商场 信心不及，内需浮滥和投资较疲弱，全社会风险偏好较低。从政策想路看，三中 全会明确了国内务策坚握高质地发展，恒久看已经要保握计谋定力；短期看，市 场原宥得到积极回话，9 月下旬一系列增量政策出台，短期宏不雅政策有望加码。   国外经济方面，好意思国经济角落走弱但还难言阑珊。三季度好意思国做事数据开动 出现恶化迹象，好意思联储货币政策关注的要点也从通胀转向了做事，从而在 9 月启 动了超预期的 50BP 降息。好意思国经济主要靠浮滥拉动，8 月好意思国零卖超预期，好意思 国浮滥已经有韧性。另外，现在好意思国大选依旧胶著，改日需连续追踪干系进展。   从 A 股商场看，三季度商场先跌后涨，三季度上证指数涨幅为 12.4%，沪深 信一级行业分类，阐扬靠前的板块瑕瑜银、轮廓金融、房地产、浮滥者服务、计 算机，阐扬靠后的板块是石油石化、煤炭、电力及公用事迹、农林牧渔、纺织服 装。   从行情干线看，三季度以来商场握续解救。然则，跟着 9 月 24 日国新办新 闻发布会开释了政策暖意，裁减存量房贷利率和首付比例以支持地产，创设新工 具支持本钱商场发展，9 月 26 日中共中央政事局会议分析商议面前经济面容和 经济职责，将宏不雅政策放在更紧要的位置，并提议“加力推出增量政策”、“提振 本钱商场”等，商场信心显赫提振。在此布景下，商场作念厚心扉被激励，迎来了 直线拉涨行情，前期超跌的板块迎来了大幅上升。   行为指数基金，在操作上咱们严格恪守基金合同，应用指数复制策略和数目 化技能培植组合与指数的拟合度，裁减追踪纰缪。   申诉期内，海富通中证 100 指数 A 净值增长率为 15.68%，同期功绩相比基 准收益率为 15.87%。海富通中证 100 指数 C 净值增长率为 15.65%，同期功绩比                   海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 较基准收益率为 15.87%。      本基金本申诉期无需要阐扬的情形。                       §5   投资组合申诉                                                         占基金总钞票 序号           神情                  金额(元)                                                         的比例(%)      其中：股票                          58,087,221.10           92.55      其中：债券                                      -                -      钞票支持证券                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -                -      金融钞票                                                         占基金钞票净值 代码           行业类别               公允价值（元）                                                          比例（％）     A 农、林、牧、渔业                                      -                -                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 B 采矿业                                         -            - C 制造业                                         -            - D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应      业                                        -            - E 建筑业                                         -            - F 批发和零卖业                                      -            - G 交通输送、仓储和邮政业                                 -            - H 住宿和餐饮业                                      -            -  I   信息传输、软件和信息技能服务业                 50,008.00         0.08  J 金融业                                        -            - K 房地产业                                        -            - L 租出和商务服务业                                    -            - M 科学商议和技能服务业                                  -            - N        水利、环境和各人要领处置业                        -            - O        住户服务、修理和其他服务业                        -            - P             教师                              -            - Q           卫生和社会职责                           -            - R          文化、体育和文娱业                          -            - S             轮廓                              -            -               共计                     50,008.00         0.08                                                   占基金钞票净值 代码           行业类别             公允价值（元）                                                    比例（％） A 农、林、牧、渔业                          630,742.20         1.01 B 采矿业                              3,755,796.12        6.01 C 制造业                             34,486,882.93       55.16 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应      业                             2,696,252.40        4.31 E 建筑业                               974,887.32         1.56 F 批发和零卖业                                      -            - G 交通输送、仓储和邮政业                      2,340,229.98        3.74                 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 H 住宿和餐饮业                                            -              -  I   信息传输、软件和信息技能服务业                   3,145,245.17             5.03  J 金融业                                 7,502,332.65          12.00 K 房地产业                                   855,688.00             1.37 L 租出和商务服务业                               727,372.07             1.16 M 科学商议和技能服务业                             553,340.48             0.89 N     水利、环境和各人要领处置业                                 -              - O     住户服务、修理和其他服务业                                 -              - P              教师                                   -              - Q         卫生和社会职责                        368,443.78             0.59 R        文化、体育和文娱业                                  -              - S              轮廓                                   -              -                共计                     58,037,213.10          92.83 本基金本申诉期末未握有港股通股票。 明细                                                         占基金钞票 序号    股票代码     股票称呼      数目(股)      公允价值(元)                                                     净值比例(％) 明细                 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉                                                      占基金钞票 序号    股票代码      股票称呼     数目(股)         公允价值(元)                                                      净值比例(％) 本基金本申诉期末未握有债券。 本基金本申诉期末未握有债券。 资明细 本基金本申诉期末未握有钞票支持证券。 细 本基金本申诉期末未握有贵金属投资。 本基金本申诉期末未握有权证。 本基金本申诉期末未握有股指期货。      证据本基金合同，本基金不参与股指期货交往。                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉   证据本基金合同，本基金不参与国债期货交往。 本基金本申诉期末未握有国债期货。      证据本基金合同，本基金不参与国债期货交往。 编制日前一年内曾受到中国证券监督处置委员会的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决议轨范适宜干系法律律例、基金合同及公 司轨制的功令。 除上述主体外，基金处置东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监管部门立案看望，或在本申诉编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。 外的股票。 序号    称呼               金额（元） 本基金本申诉期末未握有处于转股期的可解救债券。 本基金本申诉期末指数投资前十名股票中未存在通顺受限情况。 本基金本申诉期末前五名积极投资中不存在通顺受限情况。                海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉                    §6   绽放式基金份额变动                                                  单元：份                            海富通中证100指数           海富通中证100指数          神情                                            A                C 本申诉期期初基金份额总和                    47,030,284.09        30,737.96 申诉期时代基金总申购份额                     1,532,107.50        50,662.53 减：申诉期时代基金总赎回份额                   1,027,998.41         4,404.87 申诉期时代基金拆分变动份额                               -                - 本申诉期期末基金份额总和                    47,534,393.18        76,995.62          §7   基金处置东说念主欺诈固有资金投本钱基金情况   本申诉期基金处置东说念主未握有本基金。 本申诉期基金处置东说念主未欺诈固有资金投本钱基金。               §8   影响投资者决议的其他紧要信息 本基金本申诉期内无单一投资者握有基金份额比例达到或卓绝20%的情况。   海富通基金处置有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外 合伙基金处置公司。   从 2003 年 8 月开动，海富通先后召募成立了 124 只公募基金。摈弃 2024 年   海富通是国度东说念主力资源和社会保障部首批企业年金基金投资处置东说念主，是首批              海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉 获取特定客户钞票处置业务履历的基金处置公司。2010 年 12 月，海富通被宇宙 社会保障基金理事会选聘为境内寄予投资处置东说念主。2012 年 9 月，中国保监会公 告证明海富通为首批保障资金投资处置东说念主之一。2014 年 8 月，海富通全资子公 司上海富诚海富通钞票处置有限公司安定开业，获准开展特定客户钞票处置服务。 投资处置东说念主。 发的“金基金•偏股夹杂型基金三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》附近 的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热门夹杂型证券投资基金荣获 “三年期绽放式夹杂型握续优越金牛基金”。 报》颁发的“五年握续薪金天真建设夹杂型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通 内需热门夹杂型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期绽放式夹杂型 握续优越金牛基金”，海富通阅兵驱动天真建设夹杂型证券投资基金荣获“三年期 绽放式夹杂型握续优越金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获中国保障钞票处置 业协会颁发的“IAMAC 推介·2021 年度保障钞票处置业最受接待投资业务互助机 构——最具跳动基金公司”。2022 年 11 月，海富通阅兵驱动天真建设夹杂型证 券投资基金荣获《上海证券报》颁发的“金基金·天真建设型基金三年期奖”，海 富通内需热门夹杂型证券投资基金荣获“金基金·偏股夹杂型基金五年期奖”。 券交往所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增 长证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年握续薪金天真建设型明星基金奖”。   (一)中国证监会批准竖立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）的文献   (二)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）基金合同   (三)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）招募阐扬书                 海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）2024 年第 3 季度申诉    (四)海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）托管条约    (五)中国证监会批准竖立海富通基金处置有限公司的文献    (六)法律律例及中国证监会功令的其他文献    中国（上海）目田交易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室    投资者可于本基金处置东说念附近公时辰预约查阅。                                     海富通基金处置有限公司                                     二〇二四年十月二十五日