南边大数据300A,南边大数据300C: 南边大数据300指数证券投资基金2024年第3季度报告

南边大数据 300 指数证券投资基金   基金处理东谈主：南边基金处理股份有限公司   基金托管东谈主：中国开拓银行股份有限公司   送出日历：2024 年 10 月 25 日                               南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                        §1 紧要指示   基金处理东谈主的董事会及董事保证本报告所载贵寓不存在无理纪录、误导性叙述或环节遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国开拓银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务缱绻、净值推崇和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在无理纪录、 误导性叙述或者环节遗漏。   基金处理东谈主同意以磨真金不怕火信用、奋勉遵法的原则处理和诈欺基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅 读本基金的招募讲明书。   本报告中财务贵寓未经审计。   本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大概 基金简称                南边大数据 300 指数 基金主代码               001420 来回代码                001420 基金运作样子              协议型怒放式 基金合同告成日             2015 年 6 月 24 日 报告期末基金份额总数          171,034,945.12 份                     本基金进行被迫式指数化投资，淡雅追踪标的指数，追求与 投资标的                     功绩比拟基准雷同的报告。                     本基金为被迫式指数基金，原则上接收指数复制法，按照成                     份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并凭据                     标的指数成份股相当权重的变化进行相应调整。当预期成份                     股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等活动时，或因                     基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的恶果可能带来                     影响时，或因某些出奇情况导致流动性不实时，或其他原因 投资战略                导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金处理东谈主不错对投                     资组合处理进行恰当变通和调整，并辅之以金融繁衍居品投                     资处理等，力图限度本基金的净值增长率与功绩比拟基准之                     间的日均追踪偏离度不卓绝 0.5%，年追踪异常不卓绝 6%。                     如因指数编制法令调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪误                     差卓绝上述畛域，基金处理东谈主应聘请合理措施幸免追踪偏离                     度、追踪异常进一步扩大。                     大数据 300 指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税 功绩比拟基准                     后）×5%                           第 1 页 共 10 页                                    南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                        本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益水平高于 风险收益特征                 搀杂型基金、债券型基金及货币商场基金。本基金为指数型                        基金，具有与标的指数雷同的风险收益特征。 基金处理东谈主                  南边基金处理股份有限公司 基金托管东谈主                  中国开拓银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称            南边大数据 300 指数 A                  南边大数据 300 指数 C 下属分级基金的来回代码            001420                          001426 报告期末下属分级基金的份 额总数              §3 主要财务缱绻和基金净值推崇                                                                   单元：东谈主民币元                             报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务缱绻                          南边大数据 300 指数 A                  南边大数据 300 指数 C 润 注：1、基金功绩缱绻不包括捏有东谈主认（申）购或来回基金的各项用度，计入用度后实质收 益水平要低于所列数字； 扣除磋磨用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动 收益。   南边大数据 300 指数 A                        份额净值增                        功绩比拟基          份额净值增                      功绩比拟基   阶段                   长率法式差                        准收益率标         ①-③         ②-④           长率①                       准收益率③                          ②                           准差④ 以前三个月        11.16%        2.01%          10.94%         2.10%    0.22%       -0.09% 以前六个月          6.46%       1.75%           5.09%         1.83%    1.37%       -0.08% 以前一年         -6.51%        1.72%           -7.90%        1.88%    1.39%       -0.16% 以前三年        -21.75%        1.32%          -26.28%        1.40%    4.53%       -0.08% 以前五年         15.93%        1.30%           -8.15%        1.35%   24.08%       -0.05%                              第 2 页 共 10 页                                 南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 自基金合同 告成起于今   南边大数据 300 指数 C                       份额净值增                   功绩比拟基           份额净值增                  功绩比拟基   阶段                  长率法式差                   准收益率标     ①-③      ②-④            长率①                   准收益率③                         ②                      准差④ 以前三个月        11.05%     2.01%       10.94%      2.10%   0.11%    -0.09% 以前六个月         6.24%     1.75%        5.09%      1.83%   1.15%    -0.08% 以前一年         -6.89%     1.72%        -7.90%     1.88%   1.01%    -0.16% 以前三年        -22.69%     1.32%       -26.28%     1.40%   3.59%    -0.08% 以前五年         13.64%     1.30%        -8.15%     1.35%   21.79%   -0.05% 自基金合同 告成起于今 基准收益率变动的比拟                          第 3 页 共 10 页                          南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                   §4 处理东谈主报告            任本基金的基金司理     证券 姓名    职务       期限        从业               讲明            任职日历   离任日历   年限                        清华大学金融专科硕士，具有基金从业                        阅历。2017 年 7 月加入南边基金，任数      本基金 解锐   基金经          - 7年          月 18 日        日至 2022 年 2 月 18 日，任投资司理；2022      理                        年 2 月 18 日于今，任南边沪深 300 增强、                        大数据 300 基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同告成日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司磋磨会议作出决定的公告（告成）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处理观点》中对于证券基金从业东谈主员畛域的磋磨章程。                      第 4 页 共 10 页                          南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告    本报告期内，本基金处理东谈主严格顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的章程，本着磨真金不怕火信用、奋勉遵法的原则处理和诈欺基金 财富，在严格限度风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合恰当有 关法律礼貌及基金合同的章程。    本报告期内，本基金处理东谈主严格试验《证券投资基金处理公司公谈来回轨制教悔意 见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样样子在各业务要领严格限度来回公谈执 行，公谈对待旗下处理的扫数基金和投资组合。    本基金于本报告期内不存在异常来回活动。本报告期内基金处理东谈主处理的扫数投资组合 参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量卓绝该证券当日成交量的 5%的 来回次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资战略导致。    三季度商场大幅反弹，指数推崇分化清澈。具体来看，沪深 300 上升 16.07%，中证 500 上升 16.19%，中证 1000 上升 16.6%，创业板指上升 29.21%。作风方面分化不大但过程中轮 动清澈。行业层面一谈录得正收益且分化清澈，非银金融、房地产、详细涨幅居前，分袂上 涨 41.67%、33.05%、31.2%，煤炭、石油石化、公用奇迹涨幅最少，分袂上升 1.24%、2%、    本基金投资以追踪大数据 300 指数为主，时代咱们将本基金的追踪异常缱绻限度在较好 水平，并通过严格的风险处理历程，确保了本基金的安全运作。    闭幕报告期末，本基金 A 份额净值为 1.2202 元，报告期内，份额净值增长率为 净值增长率为 11.05%，同时功绩基准增长率为 10.94%。                       第 5 页 共 10 页                               南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告         报告期内，本基金未出现勾搭二十个来回日基金份额捏有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                          §5 投资组合报告 序号               神志              金额（元）                 占基金总财富的比例（%）          其中：股票                     189,959,789.47               90.61          其中：债券                                     -                -                财富提拔证券                              -                -          其中：买断式回购的买入返售                                                    -                -          金融财富                                                          金额单元：东谈主民币元                                                         占基金财富净值比例 代码                行业类别            公允价值（元）                                                            （％） A        农、林、牧、渔业                    2,732,166.00                1.32 B        采矿业                         2,249,095.00                1.08 C        制造业                       163,485,876.06               78.79 D        电力、热力、燃气及水分娩和供应业            1,009,426.80                0.49 E        建筑业                         1,268,150.00                0.61 F        批发和零卖业                      2,429,452.00                1.17 G        交通运载、仓储和邮政业                      628,768.80             0.30 H        住宿和餐饮业                                    -                - I        信息传输、软件和信息手艺就业业             8,389,601.69                4.04 J        金融业                                       -                - K        房地产业                                      -                - L        租出和商务就业业                         809,958.00             0.39 M        科学有计划和手艺就业业                  3,767,115.95                1.82                            第 6 页 共 10 页                              南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 N        水利、环境和宇宙设施处理业                   873,164.17                0.42 O        住户就业、修理和其他就业业                            -                   - P        解释                                       -                   - Q        卫生和社会使命                         500,760.00                0.24 R        文化、体育和文娱业                       589,989.00                0.28 S        详细                          1,226,266.00                  0.59          系数                        189,959,789.47                 91.55         本基金本报告期末未捏有港股通投资股票。 细                                                          金额单元：东谈主民币元                                                               占基金财富净值 序号        股票代码     股票称呼    数目（股）           公允价值（元）                                                                比例（％）         本基金本报告期末未捏有债券。         本基金本报告期末未捏有债券。 投资明细         本基金本报告期末未捏有财富提拔证券。                           第 7 页 共 10 页                        南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 细   本基金本报告期末未捏有贵金属。   本基金本报告期末未捏有权证。   无。   本基金在进行股指期货投资时，将凭据风险处理原则，以套期保值为主要主义，接收流 动性好、来回活跃的期货合约，通过对质券商场和期货商场启动趋势的有计划，连结伴指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货财富进行匹配，通过多头或空头套期保值等战略 进行套期保值操作。   无。   无。   无。 案打听，或在报告编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。如是，还应付 磋磨证券的投资有缱绻步调作念出讲明   报告期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案打听，不存在报告编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 还应付磋磨股票的投资有缱绻步调作念出讲明                     第 8 页 共 10 页                           南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金处理东谈主从轨制和 历程上条件股票必须先入库再买入。                                                      单元：东谈主民币元 序号            称呼                             金额（元）      本基金本报告期末未捏有处于转股期的可休养债券。      本基金本报告期末投资前十名股票中不存在畅达受限情况。                    §6 怒放式基金份额变动                                                           单元：份         神志           南边大数据 300 指数 A            南边大数据 300 指数 C 报告期期初基金份额总数                 143,036,181.86            28,723,433.89 报告期时代基金总申购份额                  3,046,950.09             1,246,779.08 减：报告期时代基金总赎回 份额 报告期时代基金拆分变动份                                          -                        - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总数                 142,519,748.06            28,515,197.06            §7 基金处理东谈主诈欺固有资金投成本基金情况      本报告期末，基金处理东谈主未捏有本基金份额。                        第 9 页 共 10 页                                  南边大数据 300 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告   本报告期内，基金处理东谈主不存在申购、赎回或交易本基金的情况。              §8 影响投资者有缱绻的其他紧要信息   报告期内单一投资者捏有基金份额比例不存在达到或卓绝 20%的情况。   无。   深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 10 页 共 10 页