南边现款通货币市集基金2024年第3季度请教

南边现款通货币市集基金 2024 年第 3       季度请教    基金处理东谈主：南边基金处理股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 25 日                                             南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                            §1 要紧教导   基金处理东谈主的董事会及董事保证本请教所载良友不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司确认本基金合同限定，于 2024 年 10 月 23 日复 核了本请教中的财务联想、净值发达和投资组合请教等内容，保证复核内容不存在失实纪录、 误导性述说或者紧要遗漏。   基金处理东谈主快乐以老诚信用、辛苦尽职的原则处理和诈欺基金财富，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本请教中财务良友未经审计。   本请教期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                           §2 基金居品未必 基金简称       南边现款通货币 基金主代码      000493 交游代码       000493 基金运作形状     公约型洞开式 基金合同奏效日    2014 年 1 月 21 日 请教期末基金份 额总和            在戒指投资组合风险，保抓流动性的前提下，力求终了卓越事迹比拟基 投资标的            准的投资呈报。            本基金将遴荐积极处理型的投资策略，在戒指利率风险、尽量裁汰基金 投资策略            净值波动风险并焕发流动性的前提下，普及基金收益。 事迹比拟基准     同期七天见知进款税后利率            本基金为货币市集基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、 风险收益特征            夹杂型基金和债券型基金。 基金处理东谈主      南边基金处理股份有限公司 基金托管东谈主      中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的    南边现款通货币           南边现款通货币           南边现款通货币          南边现款通货币 基金简称       A                 B                 C                E 下属分级基金的 交游代码 请教期末下属分 级基金的份额总    142,830.37 份      554,644.34 份                                                份                90 份 额                              第 1 页 共 17 页                                          南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                §3 主要财务联想和基金净值发达                                                                   单元：东谈主民币元                       请教期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日） 主要财务联想       南边现款通货币          南边现款通货币           南边现款通货币           南边现款通货币                 A                B                 C                 E 益 净值                                                            90 注：1、本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相干用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币市集基金按确乎质利率计较账面价值，是以，公允价值变动收益为零， 本期已终了收益和本期利润的金额相当；    南边现款通货币 A                                                 事迹比拟                      净值收益        事迹比拟          净值收益                                   基准收益   阶段                 率程序差        基准收益                       ①-③         ②-④           率①                                    率程序差                       ②           率③                                                  ④ 当年三个 月 当年六个 月 当年一年       1.8323%   0.0007%      1.3819%       0.0000%     0.4504%    0.0007% 当年三年       5.6769%   0.0009%      4.1955%       0.0000%     1.4814%    0.0009% 当年五年      10.4302%   0.0011%      7.0913%       0.0000%     3.3389%    0.0011% 自基金合 同奏效起   36.7625%      0.0052%     15.7743%       0.0000%   20.9882%     0.0052% 于今    南边现款通货币 B                      净值收益        事迹比拟           事迹比拟          净值收益   阶段                 率程序差        基准收益           基准收益        ①-③         ②-④           率①                       ②           率③            率程序差                                第 2 页 共 17 页                                        南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                                               ④ 当年三个 月 当年六个 月 当年一年     1.9202%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.5383%    0.0007% 当年三年     5.9207%    0.0009%      4.1955%     0.0000%   1.7252%    0.0009% 当年五年     10.8126%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   3.7213%    0.0010% 自基金合 同奏效起   37.6412%     0.0052%     15.7743%     0.0000%   21.8669%   0.0052% 于今    南边现款通货币 C                                              事迹比拟                     净值收益        事迹比拟         净值收益                                 基准收益  阶段                 率程序差        基准收益                    ①-③       ②-④          率①                                  率程序差                      ②           率③                                               ④ 当年三个 月 当年六个 月 当年一年     1.9929%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.6110%    0.0007% 当年三年     6.1403%    0.0008%      4.1955%     0.0000%   1.9448%    0.0008% 当年五年     11.1871%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   4.0958%    0.0010% 自基金合 同奏效起   38.6242%     0.0052%     15.7743%     0.0000%   22.8499%   0.0052% 于今    南边现款通货币 E                                              事迹比拟                     净值收益        事迹比拟         净值收益                                 基准收益  阶段                 率程序差        基准收益                    ①-③       ②-④          率①                                  率程序差                      ②           率③                                               ④ 当年三个 月 当年六个 月 当年一年     1.8112%    0.0007%      1.3819%     0.0000%   0.4293%    0.0007% 当年三年     5.5738%    0.0008%      4.1955%     0.0000%   1.3783%    0.0008% 当年五年     10.1980%   0.0010%      7.0913%     0.0000%   3.1067%    0.0010% 自基金合 同奏效起  33.0722% 0.0051%          15.0731%     0.0000%   17.9991%   0.0051% 于今 注：本基金收益分拨为按日结转份额。                               第 3 页 共 17 页                         南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 基准收益率变动的比拟                第 4 页 共 17 页                                  南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 注：本基金从 2014 年 7 月 4 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2014 年 7 月 7 日起存续。                         第 5 页 共 17 页                                      南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                        §4 处理东谈主请教             任本基金的基金司理         证券 姓名    职务        期限            从业                   证明             任职日历       离任日历   年限                                      香港科技大学理学硕士，具有基金从业                                      阅历。2005 年 5 月加入南边基金，曾担                                      任金融工程接头员、固定收益接头员、                                      风险戒指员等职务，现任现款及债券指                                      数投资部总司理、固定收益投资决议委                                      员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012                                      年 7 月 20 日，任固定收益部投资司理；                                      任南边搭理 30 天基金司理；2012 年 7                                      月 20 日至 2015 年 1 月 13 日，任南边润                                      元基金司理；2014 年 7 月 25 日至 2016                                      年 11 月 17 日，任南边报酬宝基金司理；                                      任南边搭理金基金司理；2012 年 10 月 19                                      日至 2019 年 10 月 15 日，任南边搭理 60                                      天基金司理；2014 年 12 月 15 日至 2019                                      年 10 月 15 日，任南边收益宝基金司理；       本基金 夏晨光   基金经                 -   19 年             月 25 日                   任南边日添益货币基金司理；2017 年 8       理                                      月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南边天                                      天宝基金司理；2012 年 8 月 14 日至 2020                                      年 6 月 16 日，任南边搭理 14 天基金经                                      理；2014 年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6                                      日，任南边现款增利基金司理；2018 年                                      年农发债基金司理；2019 年 3 月 15 日至                                      债基金司理；2020 年 4 月 17 日至 2022                                      年 1 月 14 日，任南边 1-5 年国开债基金                                      司理；2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14                                      日，任南边 0-2 年国开债基金司理；2020                                      年 3 月 5 日至 2023 年 6 月 16 日，任南                                      方 0-5 年江苏城投债基金司理；2014 年 7                                      月 25 日于今，任南边现款通基金司理；                                      基金司理；2018 年 11 月 8 日于今，任南                          第 6 页 共 17 页                                 南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                                  方 1-3 年国开债基金司理；2021 年 12 月                                  指数 7 天抓有基金司理；2023 年 6 月 19                                  日于今，任南边现款增利基金司理。                          南开大学金融学硕士，具有基金从业资                          格。2010 年 7 月加入南边基金，历任交                          易处理部债券交游员、固定收益部货币                          搭理类接头员；2014 年 3 月 31 日至 2015                          年 9 月 11 日，任南边现款通基金司理助                          理；2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17                          日，任南边 50 债基金司理；2015 年 9                          月 11 日至 2018 年 7 月 4 日，任南边中                          票基金司理；2017 年 8 月 9 日至 2019                          年 10 月 15 日，任南边天天宝基金司理；                          任南边 3-5 年农发债基金司理；2019 年 3                          月 15 日至 2020 年 5 月 22 日，任南边 7-10      本基金                 年国开债基金司理；2016 年 11 月 17 日 董浩   基金经          - 14 年 至 2020 年 12 月 15 日，任南边搭理 60          月 11 日      理                   天基金司理；2016 年 8 月 17 日至 2021                          年 5 月 26 日，任南边 10 年国债基金经                          理；2015 年 9 月 11 日于今，任南边现款                          通基金司理；2016 年 2 月 3 日于今，任                          南边日添益货币基金司理；2018 年 11                          月 8 日于今，任南边 1-3 年国开债基金经                          理；2019 年 5 月 24 日于今，任南边收益                          宝基金司理；2020 年 3 月 5 日于今，任                          南边 0-5 年江苏城投债基金司理；2020                          年 4 月 17 日于今，任南边 1-5 年国开债                          基金司理；2022 年 4 月 1 日于今，任南                          方搭理金基金司理；2024 年 6 月 13 日至                          今，任南边中债 0-3 年农刊行债券指数基                          金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督处渴望法》中对于证券基金从业东谈主员范围的相干限定。   本请教期内，本基金处理东谈主严格遵从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等考虑法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的限定，本着老诚信用、辛苦尽职的原则处理和诈欺基金 财富，在严格戒指风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求利益。本请教期内，本基金运作整                        第 7 页 共 17 页                               南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 体正当合规，莫得损伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适当有 关法律法例及基金合同的限定。   本请教期内，本基金处理东谈主严格实施《证券投资基金处理公司平正交游轨制指点意 见》，完善相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各式形状在各业务期间严格戒指交游平正执 行，平正对待旗下处理的系数基金和投资组合。   本基金于本请教期内不存在特殊交游步履。本请教期内基金处理东谈主处理的系数投资组合 参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量逾越该证券当日成交量的 5%的 交游次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。   三季度经济走势总体牢固。8 月份的数据看，工业增多值同比增长 4.5%；固定财富投资 同比增长 2.0%，其中，房地产投资同比下滑 10.2%，制造业投资同比增长 8.0%，基建投资 同比增长 6.2%；社会挥霍品零卖总和同比增长 2.1%。保抓了回升向好的态势。好意思联储 9 月 降息 50BP，东谈主民币大幅增值。国内财政战略相对偏保守，但货币战略保抓宽松。央行两次 裁汰了公开市集操作利率，同期通过降准、二级市集净买入国债的形状爱戴了资金利率保抓 在合理充裕的水平。全季来看，银行远离夜回购加职权率均值为 1.79%，较上季度下行 5BP， 利率分辨较上个季度末上行 8BP、上行 4BP 和下行 5BP。基金在期间裁汰了组合久期，终了 了部分本钱利得，同期借助资金利率阶段性上行，得到了较好的静态收益。投资结构上增多 同行存单的设立比例，普及组合流动性，活泼诈欺杠杆器具，坚抓抓有到期获取票息策略。   瞻望下季度，臆测好意思联储年内还有 2 次降息，国内央行臆测将督察货币战略精确有用， 施展总量与结构的双重功能，流动性环境也曾合理充裕。财政战略臆测会愈加积极，助力经 济固本培元，终了高质料发展。基金将督察适中久期，以抓有期收益为主，精选优质品种和 个券，作念好流动性处理和信用风险把控，积极普及组合的收益发达。   戒指请教期末，本基金 A 份额净值收益率为 0.3927%，同期事迹基准收益率为 0.3456%； 本基金 B 份额净值收益率为 0.4155%，同期事迹基准收益率为 0.3456%；本基金 C 份额净值                      第 8 页 共 17 页                                       南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 收益率为 0.4320%，同期事迹基准收益率为 0.3456%；本基金 E 份额净值收益率为 0.3892%， 同期事迹基准收益率为 0.3456%。      请教期内，本基金未出现邻接二十个交游日基金份额抓有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                        §5 投资组合请教 序号               神气               金额（元）               占基金总财富的比例（%）          其中：债券                    65,967,231,262.13             26.53               财富因循证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                   -                 -          金融财富 序号       神气                  占基金财富净值的比例（％）          请教期内债券回购融资余额                                            2.04          其中：买断式回购融资                                                 - 序号       神气                  金额（元）                占基金财富净值的比例（％）          请教期末债券回购融资余额            420,024,963.82                  0.17     其中：买断式回购融资            -             - 注：请教期内债券回购融资余额占基金财富净值的比例为请教期内每个交游日融资余额占资 产净值比例的通俗平均值。      本基金本请教期内债券正回购的资金余额未逾越财富净值的 20%。                        神气                                 天数                             第 9 页 共 17 页                                    南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 请教期末投资组合平均剩余期限                                                  54 请教期内投资组合平均剩余期限最高值                                               80 请教期内投资组合平均剩余期限最低值                                               40     本基金本请教期内投资组合平均剩余期限未逾越 120 天。                               各期限财富占基金资                各期限欠债占基金资 序号            平均剩余期限                               产净值的比例（%）                产净值的比例（%）      其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                    -               -      动利率债      其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                    -               -      动利率债      其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                    -               -      动利率债      其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                    -               -      动利率债      其中：剩孑遗续期逾越 397 天的浮                                                    -               -      动利率债      总共                                     102.88             2.82     本请教期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未逾越 240 天。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号          债券品种             摊余成本（元）               占基金财富净值比例（％）      其中：战略性金融债                  1,090,569,982.87               0.45                          第 10 页 共 17 页                                         南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教       剩孑遗续期逾越 397 天的浮       动利率债券                                                                    占基金财富净 序号    债券代码           债券称呼         债券数目（张） 摊余成本（元）                                                                    值比例（％）                          神气                                        偏离情况 请教期内偏离度的统统值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                                 - 请教期内偏离度的最高值                                                           0.0489% 请教期内偏离度的最低值                                                           0.0067% 请教期内每个职责日偏离度的统统值的通俗平均值                                                0.0275%      本请教期内本基金无负偏离度的统统值达到 0.25%的情况。      本请教期内本基金无正偏离度的统统值达到 0.5%的情况。 投资明细      本基金本请教期末未抓有财富因循证券。                               第 11 页 共 17 页                                              南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教       本基金按确乎质利率计较账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并议论其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均派销，逐日计提收益。 看望，或在请教编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应酬相 关证券的投资决议措施作念出证明       本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国建立银行股份有限公司在请教编制日前一 年内曾受到国度金融监督处理总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在请教编制日前一年 内曾受到国度金融监督处理总局的处罚；中国银行股份有限公司在请教编制日前一年内曾受 到中国东谈主民银行、国度金融监督处理总局的处罚；中信银行股份有限公司在请教编制日前一 年内曾受到国度金融监督处理总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十名 证券的刊行主体本期未有被监管部门立案看望，不存在请教编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。       对上述证券的投资决议措施的证明：本基金投资上述证券的投资决议措施适当相干法律 法例和公司轨制的要求。                                                                      单元：东谈主民币元 序号                        称呼                                   金额（元）       无。                        §6 洞开式基金份额变动                                                                            单元：份                 南边现款通货币           南边现款通货币           南边现款通货币          南边现款通货币         神气                    A                 B                 C                E 请教期期初基金                                                              235,256,762,591. 份额总和                                                                               63 请教期期间基金          234,588,596.74      2,928,056.28   235,816,086.56   1,063,313,972,29                                   第 12 页 共 17 页                                             南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教 总申购份额                                                                             8.48 请教期期间基金                                                               1,056,954,388,46 总赎回份额                                                                             4.21 请教期期末基金                                            241,616,346,425. 份额总和                                                             90 注: 1.本基金 A 类基金份额洞开认购、申购和赎回业务，B 类和 C 类基金份额不洞开申购 业务，只洞开赎回业务。B 类和 C 类基金份额是确认抓有时期或抓特殊量在焕发一定条目后 由系统自动升级生成。上表中申购、赎回份额均包含份额升级部分。 申购赎回业务并修改基金合同的公告》,决定增多南边现款通货币市集基金的 E 类份额类别、 洞开申购赎回业务，E 类份额自 2014 年 7 月 4 日起洞开申购和赎回业务，不随抓有时期或 抓特殊量升级或左迁为其他基金份额类别。          §7 基金处理东谈主诈欺固有资金投本钱基金交游明细    序号       交游形状            交游日历         交游份额（份） 交游金额（元）                  适用费率                                  第 13 页 共 17 页                            南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                  第 14 页 共 17 页                          南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教                第 15 页 共 17 页                                南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教   总共        -      -  19,236.96 19,236.96               - 注：基金处理东谈主按照本基金合同约定费率进行认购、申购和赎回。            §8 影响投资者决议的其他要紧信息   请教期内单一投资者抓有基金份额比例不存在达到或逾越 20%的情况。   无。   深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。                      第 16 页 共 17 页                                        南边现款通货币市集基金 2024 年第 3 季度请教   网站：http://www.nffund.com                              第 17 页 共 17 页