南边双元A,南边双元C: 南边双元债券型证券投资基金2024年第3季度回报

南边双元债券型证券投资基金 2024 年      第 3 季度回报    基金科罚东说念主：南边基金科罚股份有限公司    基金托管东说念主：交通银行股份有限公司    送出日历：2024 年 10 月 25 日                                   南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                        §1 要紧教导   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在失实记录、误导性禀报或首要遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司左证本基金合同礼貌，于 2024 年 10 月 23 日复核了 本回报中的财务联想、净值阐明和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在失实记录、误 导性禀报或者首要遗漏。   基金科罚东说念主欢跃以敦厚信用、远程尽职的原则科罚和愚弄基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐明。投资有风险，投资者在作出投资有筹划前应仔细阅 读本基金的招募证明书。   本回报中财务贵寓未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金家具概况 基金简称                南边双元债券 基金主代码               000997 交游代码                000997 基金运作花式              公约型通达式 基金合同见效日             2015 年 2 月 10 日 回报期末基金份额总和          154,097,863.99 份                     本基金在严格法令风险的前提下，力图获取高于功绩相比基 投资地点                     准的投资收益。                     本基金将密切蔼然经济最先趋势，把执起先联想，量度畴昔                     走势，长远分析国度彭胀的财政与货币策略对畴昔宏不雅经济                     最先以及投资环境的影响。本基金将左证宏不雅经济、基准利 投资策略                     率水平，量度债券类、货币类等大类钞票的预期收益率水平，                     和解各类别钞票的波动性以及流动性气象分析，作念出最好的                     钞票成立及风险法令。 功绩相比基准              中证全债指数                     本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征                     票型基金、混杂型基金，高于货币市集基金。 基金科罚东说念主               南边基金科罚股份有限公司 基金托管东说念主               交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称         南边双元债券 A               南边双元债券 C 下属分级基金的交游代码         000997                 000998 回报期末下属分级基金的份 额总和                           第 1 页 共 12 页                                   南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报              §3 主要财务联想和基金净值阐明                                                           单元：东说念主民币元                          回报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）       主要财务联想                           南边双元债券 A                  南边双元债券 C                                         -0.0034                    -0.0050 润 注：1、基金功绩联想不包括持有东说念主认（申）购或交游基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除关连用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动 收益。   南边双元债券 A                        份额净值增                  功绩相比基          份额净值增                   功绩相比基   阶段                   长率模范差                  准收益率标       ①-③       ②-④           长率①                    准收益率③                          ②                     准差④ 畴昔三个月        -0.23%      0.17%        1.24%       0.12%   -1.47%     0.05% 畴昔六个月          1.03%     0.14%        3.19%       0.11%   -2.16%     0.03% 畴昔一年           2.50%     0.14%        7.13%       0.09%   -4.63%     0.05%                                                           -23.76 畴昔三年         -7.19%      0.20%      16.57%        0.07%              0.13%                                                               %                                                           -19.18 畴昔五年           7.65%     0.19%      26.83%        0.07%              0.12%                                                               % 自基金合同                                                     -33.30 见效起于今                                                         %   南边双元债券 C                        份额净值增                  功绩相比基          份额净值增                   功绩相比基   阶段                   长率模范差                  准收益率标       ①-③       ②-④           长率①                    准收益率③                          ②                     准差④ 畴昔三个月        -0.34%      0.17%        1.24%       0.12%   -1.58%     0.05% 畴昔六个月          0.78%     0.14%        3.19%       0.11%   -2.41%     0.03%                           第 2 页 共 12 页                          南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 畴昔一年    2.11%    0.13%      7.13%   0.09%   -5.02%   0.04%                                             -24.80 畴昔三年    -8.23%   0.20%     16.57%   0.07%            0.13%                                                 %                                             -21.28 畴昔五年    5.55%    0.19%     26.83%   0.07%            0.12%                                                 % 自基金合同                                       -37.21 见效起于今                                           % 基准收益率变动的相比                   第 3 页 共 12 页                                 南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                        §4 科罚东说念主回报             任本基金的基金司理         证券 姓名    职务        期限            从业                  证明             任职日历       离任日历   年限                                      对外经济生意大学金融学硕士，具有基                                      金从业阅历。曾任第一创业证券固定收                                      益部究诘员、钞票科罚部投资司理，鹏                                      华基金基金司理、固定收益部副总司理，                                      诺德基金基金司理、固定收益部总司理、                                      总司理助理。2011 年 4 月 8 日至 2018       本基金 刘建岩   基金经                 -   18 年             月 13 日                   理；2013 年 2 月 6 日至 2014 年 3 月 14       理                                      日，任鹏华产业债基金司理；2013 年 3                                      月 8 日至 2016 年 5 月 27 日，任鹏华国                                      企债基金司理；2013 年 11 月 19 日至 2016                                      年 5 月 27 日，任鹏华丰融基金司理；2014                                      年 5 月 27 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏                                      华货币基金司理；2015 年 3 月 10 日至                          第 4 页 共 12 页                             南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                        金司理；2017 年 5 月 4 日至 2017 年 12                        月 15 日，任鹏华丰嘉基金司理；2017                        年 6 月 21 日至 2018 年 9 月 26 日，任鹏                        华聚财通基金司理；2017 年 7 月 13 日至                        理；2017 年 8 月 9 日至 2018 年 9 月 26                        日，任鹏华盈余宝基金司理；2020 年 7                        月 15 日至 2021 年 7 月 28 日，任诺德增                        强收益、诺德安盈纯债基金司理；2022                        年 2 月 18 日至 2023 年 6 月 15 日，任南                        方荣年基金司理；2022 年 7 月 22 日至                        有期债券基金司理；2023 年 6 月 15 日至                        混杂基金司理；2021 年 8 月加入南边基                        金，2022 年 2 月 18 日于今，任南边初元                        中短债、南边定元中短债基金司理；2023                        年 1 月 13 日于今，任南边双元基金司理；                        健添利债券基金司理；2024 年 5 月 7 日                        于今，任南边稳福 120 天持有债券基金                        司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同见效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关连会议作出决定的公告（见效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督科罚主见》中对于证券基金从业东说念主员鸿沟的关连礼貌。   本回报期内，本基金科罚东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等研究法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着敦厚信用、远程尽职的原则科罚和愚弄基金 钞票，在严格法令风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求利益。本回报期内，本基金运作整 体正当合规，莫得损伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合稳当有 关法律律例及基金合同的礼貌。                       第 5 页 共 12 页                              南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   本回报期内，本基金科罚东说念主严格本质《证券投资基金科罚公司公道交游轨制指挥意 见》，完善相应轨制及过程，通过系统和东说念主工等各式花式在各业务方法严格法令交游公道执 行，公道对待旗下科罚的统共基金和投资组合。   本基金于本回报期内不存在特别交游活动。本回报期内基金科罚东说念主科罚的统共投资组合 参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量跨越该证券当日成交量的 5%的 交游次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。   三季度我国经济稳中偏弱，内需增长能源举座略显不及。央行采用了较为积极的策略措 施，包括两次调降公开市集操作利率、LPR 利率以及裁减进款准备金率等，同期切实减轻房 地产策略，踏实市集信心扼制下滑势头。三季度财政力度较上半年显明加大，格番邦债和专 项债刊行加快；畴昔财政策略仍有发力空间，这亦然投资者的蔼然意心之一。国外方面，好意思 联储如预期开启降息，畴昔不祥率会不竭逐循序降，有益于压缩表里利差，减轻我国降息的 外部压力。市集层面，关连部门针对珍贵权利市集踏实出台了一系列有用措施，投资者的情 绪和信心被激励，因此在季末时点出现了一次爆发性行情。三季度债券收益率举座趋于下行， 关联词相近季末时点受策略和权利市集大幅拉升等身分影响，收益率有快速反弹。   投资运作上，本组合债券类钞票以成立利率债和高评级信用债为主，采用中性久期策略， 在尽量裁减组合信用风险袒露的前提下，通过当令的久期调节来获取逾额收益;对于可转债 钞票，组合采用正经偏积极的仓位采用，标的以有基本面撑持的优质转债为主，小心立场均 衡。   收尾回报期末，本基金 A 份额净值为 1.1982 元，回报期内，份额净值增长率为-0.23%， 同期功绩基准增长率为 1.24%；本基金 C 份额净值为 1.1600 元，回报期内，份额净值增长 率为-0.34%，同期功绩基准增长率为 1.24%。   回报期内，本基金未出现相接二十个交游日基金份额持有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资 产净值低于五千万元的情形。                   §5 投资组合回报                      第 6 页 共 12 页                            南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报 序号           神气            金额（元）              占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                                -                -      其中：债券                   180,702,438.80            98.05           钞票维持证券                          -                -      其中：买断式回购的买入返售                                           -                -      金融钞票     本基金本回报期末未持有境内股票。     本基金本回报期末未持有港股通投资股票。 细     本基金本回报期末未持有股票。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号          债券品种        公允价值（元）               占基金钞票净值比例（％）      其中：策略性金融债                50,955,063.01            27.71                      第 7 页 共 12 页                                    南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                           金额单元：东说念主民币元                                                               占基金钞票净值 序号    债券代码           债券称号      数目（张） 公允价值（元）                                                                比例（％）                   本债 01 投资明细      本基金本回报期末未持有钞票维持证券。 细      本基金本回报期末未持有贵金属。      本基金本回报期末未持有权证。      无。      无。                              第 8 页 共 12 页                           南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报      本基金在进行国债期货投资时，将左证风险科罚原则，以套期保值为主要主见，接管流 动性好、交游活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集最先趋势的究诘，和解国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金科罚东说念主将充分筹商国债期货的收益性、流动性及风险性特征，愚弄 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的举座风险的主见。      无。      无。 案看望，或在回报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。如是，还应酬 关连证券的投资有筹划轨范作念出证明      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国设立银行股份有限公司在回报编制日前一 年内曾受到国度金融监督科罚总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在回报编制日前一年 内曾受到国度金融监督科罚总局的处罚；浙商银行股份有限公司在回报编制日前一年内曾受 到国度金融监督科罚总局浙江监管局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十 名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案看望，不存在回报编制日前一年内受到公开降低、 处罚的情形。      对上述证券的投资有筹划轨范的证明：本基金投资上述证券的投资有筹划轨范稳当关连法律 律例和公司轨制的要求。 还应酬关连股票的投资有筹划轨范作念出证明      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库，本基金科罚东说念主从轨制和 过程上要求股票必须先入库再买入。                                            单元：东说念主民币元 序号            称号                   金额（元）                     第 9 页 共 12 页                                  南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号      债券代码     债券称号           公允价值（元）            占基金钞票净值比例（％）      本基金本回报期末未持有股票。                 §6 通达式基金份额变动                           第 10 页 共 12 页                                                    南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报                                                                                   单元：份                     神气                      南边双元债券 A                   南边双元债券 C          回报期期初基金份额总和                              141,930,345.82              22,222,732.39          回报期手艺基金总申购份额                                136,634.79                1,009,960.90          减：回报期手艺基金总赎回          份额          回报期手艺基金拆分变动份                                                                 -                         -          额（份额减少以"-"填列）          回报期期末基金份额总和                              134,044,387.31              20,053,476.68                          §7 基金科罚东说念主愚弄固有资金投成本基金情况              本回报期末，基金科罚东说念主未持有本基金份额。              本回报期内，基金科罚东说念主不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。                            §8 影响投资者有筹划的其他要紧信息       回报期内持有基金份额变化情况                                                          回报期末持有基金情况              持有基金              份额比例 投资者              达到或者                                                                                  份额占 类别    序号                  期初份额              申购份额                赎回份额          持有份额              跨越 20%                                                                                比              的时辰区              间 机构       1                  52,950,000.00                   -             -        52,950,000.00   34.36% 家具零碎风险 本基金存在持有基金份额跨越 20%的基金份额持有东说念主，在特定赎回比例及市集要求下，若基金科罚东说念主未能以合理价钱实时 变现基金钞票，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。        注：申购份额包含红利再投资和份额折算。              无。                                             第 11 页 共 12 页                                     南边双元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报   深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 12 页 共 12 页