兴银中证500指数增强C: 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金家具府上纲目更新(C类份额)

          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新                                              编制日历：2024 年 11 月 01 日                      送出日历：2024 年 11 月 05 日            本纲目提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具约略 基金简称         兴银中证 500 指数增强        基金代码          010253              兴银中证 500 指数增强 基金简称 C                            基金代码 C        011205              C              兴银基金料理有限职守 基金料理东说念主                             基金托管东说念主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市来往所及上市      -- 基金合同收效日      2021 年 03 月 01 日                                   日历 基金类型         股票型                  来往币种          东说念主民币 运作方法         宽泛怒放式                怒放频率          每个怒放日                                   初始担任本基金基 基金司理         翁子晨                  金司理的日历                                   证券从业日历        2020 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值发扬 （一）投资方针与投资策略                                   本基金为增强型指数基金，在力图使日均追踪                                   偏离度的皆备值不向上 0.5%、年化追踪邪恶不                                   向上 7.75%的基础上，通过数目化的方法进行 投资方针                                   积极的指数组合料理与风险戒指，力务兑现超                                   越办法指数的投资收益，谋求基金金钱的长久                                   升值。                                   本基金的投资限制为具有浩荡流动性的金融工                                   具，以办法指数的成份股偏执备选成份股为主                                   要投资对象。为更好地兑现投资方针，本基金                                   也可少许投资于其他股票（非办法指数成份股                                   偏执备选成份股，含中小板、创业板偏执他经 投资限制                              中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存                                   款、债券（包括国债、中央银行单据、场所政                                   府债、政府撑抓机构债券、政府撑抓债券、金                                   融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期                                   融资券、中期单据、次级债、可转念债券、分                                   离来往可转债、可交换债券）、债券回购、股指                             第 1 页，共 7 页          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新                              期货、股票期权、金钱撑抓证券、同行存单、                              货币商场器具以及法律律例或中国证监会允许                              本基金投资的其他金融器具（但须得当中国证                              监会的相关划定）。                              本基金料理东说念主凭证相关法律律例不错参与融资                              及转融通证券出借业务。                              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金料理东说念主在履行恰当要领后，不错将                              其纳入投资限制。                              基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的                              金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于                              办法指数成份股和备选成份股的金钱比例不低                              于非现款基金金钱的 80%；每个来当年日终，                              在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的                              来往保证金后，现款或者到期日在一年以内的                              政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中，现                              金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                              款等。如法律律例或中国证监会变更投资品种                              的投资比例限制，基金料理东说念主在履行恰当要领                              后，不错挽回上述投资品种的投资比例。                              期货投资策略；4、金钱撑抓证券投资策略； 主要投资策略                              策略。                              中证 500 指数收益率×95%+银行活期入款利率 事迹比较基准                              （税后）×5%                              本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益                              水平高于混杂型基金、债券型基金和货币商场 风险收益特征                       基金。本基金主要投资于办法指数成份股偏执                              备选成份股，具有与办法指数相通的风险收益                              特征。 （二）投资组合股产确立图表/区域确立图表                        第 2 页，共 7 页          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新 注：投资组合股产确立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：事迹发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发扬。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取： 用度类型          份额(S)或金额(M)/抓   收费方法/费率     备注                         第 3 页，共 7 页             兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新                 有期限(N)                 N赎回费             7 日≤N                N≥30 日             0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别                 收费方法/年费率或金额             收取方 料理费                  0.80%                   基金料理东说念主和销售机构 托管费                  0.20%                   基金托管东说念主 销售处事费 C 类            0.20%                   销售机构 审计用度                 36,500.00               管帐师事务所 信息表露费                80,000.00               划定表露报刊 指数许可使用费              0.016%/200,000.00       指数编制公司                      按照国度相关划定和《基金合                      同》商定，不错在基金财产中                      列支的其他用度按本质发生额 其他用度                                         相关处事机构                      从基金金钱扣除。用度类别详                      见本基金《基金合同》及《招                      募讲明书》或其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 际金额以基金如期发挥表露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：      基金运作玄虚用度测算明细的类别                       基金运作玄虚费率（年化） -                                                         1.54% 注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金主要投资于证券商场，影响证券价钱波动的身分主要有：财政与货币计谋变化、宏不雅经 济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货彭胀风险、债券刊行东说念主的信用风险、公司预备风险以及 政事身分的变化等。本基金投资进程中濒临的主要风险有：商场风险、信用风险、料理风险、流动 性风险、其他风险及本基金的荒谬风险。     本基金的荒谬风险:                              第 4 页，共 7 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新   本基金的办法指数为中证 500 指数，但并弗成完全代表总计这个词股票商场。是以办法指数的收益率 与总计这个词股票商场的平均收益率可能存在偏离。   办法指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司预备气象、投资者热情和来往 轨制等千般身分的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下身分可能导致基金投资组合的收益率与办法指数的收益率发生偏离：   （1）由于办法指数挽回成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合挽回中产生追踪偏离 度与追踪邪恶；   （2）由于办法指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在办法指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合挽回中产生追踪偏离度和追踪邪恶；   （3）由于办法指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率向上方针指数收益率， 产生追踪邪恶；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时挽回投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪邪恶；   （5）由于基金为莽撞日常赎回保留的少许现款、投资进程中的证券来往成本，以及基金料理 费、基金托管费和基金销售处事费的存在，使基金投资组合与办法指数产生追踪偏离度与追踪误 差；   （6）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的抓有 比例与办法指数中该股票的权重可能不完全疏通；因零落卖空、对冲机制偏执他器具酿成的指数跟 踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，由此产生追踪 偏离度与追踪邪恶。   凭证基金合同划定，如发生导致办法指数变更的情形，基金料理东说念主不错依据爱戴投资者正当权 益的原则，变更本基金的办法指数。若办法指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行挽回。届 时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合挽回可能产生来往成本和契机成本。投资者须 承担因办法指数变更而产生的风险与成本。   本基金力图将日均追踪偏离度的皆备值戒指在 0.5%以内，年化追踪邪恶戒指在 7.75%以内，但 因办法指数编制功令挽回或其他身分可能导致追踪邪恶向上上述限制，本基金净值发扬与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的办法指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，将来指数编制机构可能由于各式原因停 止对指数的料理和爱戴，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监 会发挥并提倡处置决策，如更换基金办法指数、转念运作方法，与其他基金团结、或者断绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未获胜召开或就上述                         第 5 页，共 7 页         兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新 事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将濒临更换基金办法指数、转念运作方法，与其他基金 团结、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手办法指数的编制及发布至处置决策确信并推广前，基金料理东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个来当年的指数信息盲从基金份额抓有东说念主利益优先原则看守基金投资运作， 该时代由于办法指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相关商场发扬有在互异，影响投资收益。   办法指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时挽回投资组合而导致追踪偏离度和追踪邪恶扩大。   （2）若成份股停牌时代较长，在商定时代内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者 的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪邪恶。   （3）在顶点情况下，办法指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得 足额的得当要求的赎回款项，由此基金料理东说念主可能取舍暂停赎回的轨范，投资者将濒临无法赎回全 部或部分基金份额的风险。   本基金运作进程中，当办法指数成份股发生显明负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出 挽回的，基金料理东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策要领后实时对相关成份股进行 挽回，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪邪恶。   本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并凭证预 先莳植的方针追踪邪恶、投资限制等条目进行组合优化，严格将追踪邪恶戒指在划定限制之内，并 力图赢得相对办法指数的逾额收益，但录取的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。   本基金接受量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及得志合同要求的基础上通过量化分 析进行投资组合的优化挽回（如减少或增多成份股的权重、增多部分非成份股等），跟着商场变 化，可能存在模子失效的风险。   股指期货接受保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆性，当出现不利行情时，办法金钱价 格的眇小变动就可能会使投资者权柄际遇较大失掉。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，如若莫得 在划定的时代内补足保证金，按划定将被强制平仓，可能给投资带来要害失掉。   本基金投资金钱撑抓证券，金钱撑抓证券（ABS）是一种债券性质的金融器具，其向投资者支 付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权柄。与股票和一般债券不同，金钱撑抓证券不是 对某一预备实体的利益要求权，而是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权柄的要求权，是一种以 金钱信用为撑抓的证券，所濒临的风险主要包括来往结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场来往不活跃导致的流动性风险等。   股票期权的风险主要包括商场风险、料理风险、流动性风险、操气派险等，这些风险可能会给 基金净值带来一定的负面影响和失掉。基金料理东说念主为了更好的忽闪投资股票期权所濒临的千般风                       第 6 页，共 7 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（C 类份额）基金家具府上纲目更新 险，按摄影关要求作念好东说念主员培训使命，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相 应的专科智商。 （二）紧要领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发奋的原则料理和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具府上纲目信息发生要害变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他府上查询方法   以下府上详见基金料理东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管公约、招募讲明书   如期发挥，包括基金季度发挥、中期发挥和年度发挥   基金份额净值   基金销售机构及计划方法   其他紧要府上 六、其他情况讲明   无。                          第 7 页，共 7 页