兴银中证500指数增强A: 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金家具贵寓选录更新(A类份额)

          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新   兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新                                              编制日历：2024 年 11 月 01 日                      送出日历：2024 年 11 月 05 日            本选录提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。 一、家具约略 基金简称         兴银中证 500 指数增强        基金代码          010253              兴银中证 500 指数增强 基金简称 A                            基金代码 A        010253              A              兴银基金管束有限拖累 基金管束东谈主                             基金托管东谈主         浙商银行股份有限公司              公司                                   上市交游所及上市      -- 基金合同见效日      2021 年 03 月 01 日                                   日历 基金类型         股票型                  交游币种          东谈主民币 运作款式         平凡怒放式                怒放频率          每个怒放日                                   初始担任本基金基 基金司理         翁子晨                  金司理的日历                                   证券从业日历        2020 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值推崇 （一）投资指标与投资策略                                   本基金为增强型指数基金，在力图使日均追踪                                   偏离度的全皆值不逾越 0.5%、年化追踪弊端不                                   逾越 7.75%的基础上，通过数目化的方法进行 投资指标                                   积极的指数组合管束与风险规则，力务完满超                                   越见解指数的投资收益，谋求基金钞票的恒久                                   升值。                                   本基金的投资鸿沟为具有简约流动性的金融工                                   具，以见解指数的成份股相配备选成份股为主                                   要投资对象。为更好地完满投资指标，本基金                                   也可一丝投资于其他股票（非见解指数成份股                                   相配备选成份股，含中小板、创业板相配他经 投资鸿沟                              中国证监会核准或注册上市的股票）、银行存                                   款、债券（包括国债、中央银行单子、场合政                                   府债、政府辅助机构债券、政府辅助债券、金                                   融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期                                   融资券、中期单子、次级债、可调度债券、分                                   离交游可转债、可交换债券）、债券回购、股指                             第 1 页，共 7 页          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新                              期货、股票期权、钞票辅助证券、同行存单、                              货币阛阓器用以及法律律例或中国证监会允许                              本基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证                              监会的相关国法）。                              本基金管束东谈编缉据相关法律律例不错参与融资                              及转融通证券出借业务。                              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他                              品种，基金管束东谈主在履行允洽身手后，不错将                              其纳入投资鸿沟。                              基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的                              钞票比例不低于基金钞票的 80%，其中投资于                              见解指数成份股和备选成份股的钞票比例不低                              于非现款基金钞票的 80%；每个交游日日终，                              在扣除股指期货合约和股票期权合约需交纳的                              交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的                              政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现                              金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购                              款等。如法律律例或中国证监会变更投资品种                              的投资比例放弃，基金管束东谈主在履行允洽身手                              后，不错治愈上述投资品种的投资比例。                              期货投资策略；4、钞票辅助证券投资策略； 主要投资策略                              策略。                              中证 500 指数收益率×95%+银行活期入款利率 功绩比较基准                              （税后）×5%                              本基金为股票型基金，表面上其预期风险收益                              水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓 风险收益特征                       基金。本基金主要投资于见解指数成份股相配                              备选成份股，具有与见解指数访佛的风险收益                              特征。 （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表                        第 2 页，共 7 页          兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新 注：投资组合伙产成立图表数据截止日历 2024 年 3 月 31 日。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来推崇。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型          份额(S)或金额(M)/抓   收费款式/费率     备注                         第 3 页，共 7 页            兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新                有期限(N)                M认购费                M≥500 万元          1000.00 元/笔                M申购费(前收费)                M≥500 万元          1000.00 元/笔                N赎回费            30 日≤N               N≥1 年             0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费款式/年费率或金额                收取方 管束费                 0.80%                      基金管束东谈主和销售机构 托管费                 0.20%                      基金托管东谈主 审计用度                36,500.00                  管帐师事务所 信息露馅费               80,000.00                  国法露馅报刊 指数许可使用费             0.016%/200,000.00          指数编制公司                     按照国度相关国法和《基金合                     同》商定，不错在基金财产中                     列支的其他用度按试验发生额 其他用度                                           相关劳动机构                     从基金钞票扣除。用度类别详                     见本基金《基金合同》及《招                     募阐发书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 际金额以基金按时诠释露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：     基金运作概述用度测算明细的类别                     基金运作概述费率（年化） -                                                           1.34% 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫教导                           第 4 页，共 7 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金主要投资于证券阛阓，影响证券价钱波动的要素主要有：财政与货币战术变化、宏不雅经 济周期变化、利率和收益率弧线变化、通货扩展风险、债券刊行东谈主的信用风险、公司缱绻风险以及 政事要素的变化等。本基金投履历程中靠近的主要风险有：阛阓风险、信用风险、管束风险、流动 性风险、其他风险及本基金的独到风险。   本基金的独到风险:   本基金的见解指数为中证 500 指数，但并不成完全代表总共股票阛阓。是以见解指数的收益率 与总共股票阛阓的平均收益率可能存在偏离。   见解指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司缱绻景色、投资者模式和交游 轨制等种种要素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下要素可能导致基金投资组合的收益率与见解指数的收益率发生偏离：   （1）由于见解指数治愈成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离 度与追踪弊端；   （2）由于见解指数成份股发生配股、增发等活动导致成份股在见解指数中的权重发生变化， 使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪弊端；   （3）由于见解指数成份股派发现款红利、新股收益将导致基金收益率逾越指标指数收益率， 产生追踪弊端；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治愈投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪弊端；   （5）由于基金为应付正常赎回保留的一丝现款、投履历程中的证券交游成本，以及基金管束 费、基金托管费和基金销售劳动费的存在，使基金投资组合与见解指数产生追踪偏离度与追踪误 差；   （6）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的放弃，基金投资组合中个别股票的抓有 比例与见解指数中该股票的权重可能不完全换取；因短少卖空、对冲机制相配他器用形成的指数跟 踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制造作等，由此产生追踪 偏离度与追踪弊端。   笔据基金合同国法，如发生导致见解指数变更的情形，基金管束东谈主不错依据珍爱投资者正当权 益的原则，变更本基金的见解指数。若见解指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行治愈。届 时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合治愈可能产生交游成本和契机成本。投资者须 承担因见解指数变更而产生的风险与成本。                         第 5 页，共 7 页         兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新   本基金力图将日均追踪偏离度的全皆值规则在 0.5%以内，年化追踪弊端规则在 7.75%以内，但 因见解指数编制国法治愈或其他要素可能导致追踪弊端逾越上述鸿沟，本基金净值推崇与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   本基金的见解指数由指数编制机构发布并管束和珍爱，将来指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的管束和珍爱，本基金将笔据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监 会诠释并坑诰方理决策，如更换基金见解指数、调度运作款式，与其他基金澌灭、或者停止基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同停止。投资东谈主将靠近更换基金见解指数、调度运作款式，与其他基金 澌灭、或者停止基金合同等风险。   自指数编制机构罢手见解指数的编制及发布至处理决策笃定并履行前，基金管束东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个交游日的指数信息盲从基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作， 该本事由于见解指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关阛阓推崇有在互异，影响投资收益。   见解指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：   （1）基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪弊端扩大。   （2）若成份股停牌时刻较长，在商定时刻内仍未能实时买入或卖出的，由此可能影响投资者 的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。   （3）在极点情况下，见解指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得到 足额的合乎要求的赎回款项，由此基金管束东谈主可能采选暂停赎回的递次，投资者将靠近无法赎回全 部或部分基金份额的风险。   本基金运作历程中，当见解指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未作出 治愈的，基金管束东谈主应当按照抓有东谈主利益优先的原则，履行里面决策身手后实时对相关成份股进行 治愈，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。   本基金为指数增强型股票基金，主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并笔据预 先树立的指标追踪弊端、投资放弃等要求进行组合优化，严格将追踪弊端规则在国法鸿沟之内，并 力图得到相对见解指数的逾额收益，但考中的组合优化策略可能与指数增强的预期存在偏离。   本基金遴荐量化投资策略构建投资组合，在被迫追踪指数及餍足合同要求的基础上通过量化分 析进行投资组合的优化治愈（如减少或加多成份股的权重、加多部分非成份股等），跟着阛阓变 化，可能存在模子失效的风险。   股指期货遴荐保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，见解钞票价 格的狭窄变动就可能会使投资者职权碰到较大赔本。股指期货遴荐逐日无欠债结算轨制，如若莫得 在国法的时刻内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来首要赔本。                       第 6 页，共 7 页           兴银中证 500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓选录更新   本基金投资钞票辅助证券，钞票辅助证券（ABS）是一种债券性质的金融器用，其向投资者支 付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和一般债券不同，钞票辅助证券不是 对某一缱绻实体的利益要求权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的要求权，是一种以 钞票信用为辅助的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交游不活跃导致的流动性风险等。   股票期权的风险主要包括阛阓风险、管束风险、流动性风险、操气派险等，这些风险可能会给 基金净值带来一定的负面影响和赔本。基金管束东谈主为了更好的珍视投资股票期权所靠近的种种风 险，按影相关要求作念好东谈主员培训职责，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相 应的专科才调。 （二）紧迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎骁勇的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵寓选录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期眷注基金管束东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金管束东谈主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管契约、招募阐发书   按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及磋商款式   其他紧迫贵寓 六、其他情况阐发   无。                          第 7 页，共 7 页